Corelație negativă

Definiția corelației negative

În termeni simpli, corelația negativă este o relație între două variabile. Acestea fac parte dintr-o funcție în care variabilele dependente și independente se deplasează în direcții diferite în ceea ce privește valoarea. De exemplu, dacă variabila independentă crește, variabila dependentă scade și invers.

Corelația negativă poate fi descrisă prin coeficientul de corelație atunci când valoarea acestei corelații este între 0 și -1. Cantitatea unei corelații negative perfecte este -1. Puterea corelației dintre variabile poate varia. De exemplu, să presupunem că două variabile, x și y corelează -0,8. Înseamnă că, pe măsură ce x crește cu 1 unitate, y va scădea cu 0,8. Acum considerați că corelația negativă dintre aceste variabile este -0,1. În acest caz, fiecare modificare a unității în valoarea variabilei x va avea ca rezultat o diferență de 0,1 unitate numai în costul variabilei y.

Înțelegerea corelației negative

Pentru a înțelege mai bine corelația negativă, trebuie să avem și o înțelegere de bază a corelației. Corelația este un instrument statistic care reprezintă o măsură a gradului de relație dintre două funcții diferite. De exemplu, greutatea și înălțimea unei persoane. În general, pe măsură ce înălțimea crește, crește și valoarea persoanei. Aceasta indică faptul că există o corelație pozitivă între înălțime și greutate, deoarece pe măsură ce o variabilă crește, crește și alte variabile. Dar corelația este negativă dacă cele două variabile se deplasează în direcții opuse – de exemplu, înălțimea de la nivelul etanșării și temperatura. Pe măsură ce înălțimea crește, temperatura scade.

Formula oferă corelație:

Aici,

• r = coeficient de corelație;
• = Media variabilei X;
• = Media variabilei Y

Rearanjarea ne oferă această formulă:

Corelația poate lua orice valoare între -1 și 1. Semnul negativ indică o corelație negativă, în timp ce un semn pozitiv indică o corelație pozitivă. Corelația zero înseamnă că nu există nicio relație între cele două variabile.

Sunteți liber să utilizați această imagine pe site-ul dvs. web, șabloane etc., Vă rugăm să ne furnizați un link de atribuireCum să oferiți atribuire?Link către articol de către hyperlink
De exemplu:
Sursa: Corelație negativă (wallstreetmojo.com)

De ce contează corelația negativă?

• Managementul portofoliului: Corelația este utilizată pe scară largă în gestionarea portofoliilor. Se spune adesea că portofoliile ar trebui să fie diverse. Ar trebui să conste în investiții multiple care implică riscuri și randamente diferite. Dacă avem același tip de valori mobiliare în portofoliul nostru, orice eveniment major va avea impact nu doar pe un titlu, ci pe întreg portofoliul. În acest scop, găsim o corelație între randamentele valorilor mobiliare. Depozitele cu corelații perfect pozitive nu trebuie cumpărate împreună. Pentru a diversifica portofoliul, de multe ori, se adaugă mizele cu corelații negative. Luați în considerare exemplul discutat mai sus despre stocurile companiilor aeriene și prețurile petrolului. Dacă un portofoliu are stocuri de energie, conducerea poate lua în considerare cumpărarea de acțiuni ale companiilor aeriene pentru a se acoperi împotriva scăderii prețurilor la petrol.
• Economie: Multe tendințe asociate economiei implică o corelație negativă. Această relație între mișcări poate fi utilă pentru chestiuni legate de politicile economice. De exemplu, șomajul și cheltuielile consumatorilor. În ceea ce privește creșterea cheltuielilor, șomajul scade (în general).

Exemple din viața reală de corelație negativă

• Prețurile petrolului și stocurile companiilor aeriene: Petrolul este o materie primă majoră pentru companiile aeriene. Pe măsură ce prețurile petrolului cresc, profitabilitatea lor începe să scadă, ceea ce se reflectă și în prețurile acțiunilor lor. Prin urmare, acestea prezintă o corelație negativă
• Bursă și prețurile aurului (de cele mai multe ori, nu întotdeauna): aurul acționează întotdeauna ca o opțiune alternativă de investiții pentru investitorii de capitaluri proprii. Astfel, ori de câte ori bursa pare să scadă, investitorii se interesează să investească în aur și, astfel, prețurile aurului încep să crească

Exemplu practic de corelație negativă

Să presupunem că două stocuri au furnizat anual următoarele rentabilități în perioada 2011-16:

Considerând randamentele stocului primului stoc ca variabilă „x” și cel al celui de-al doilea stoc ca „y”.

Calculul variabilei xy

Calculul variabilei X²

Calculul variabilei Y²

Sumă

Calculul coeficientului de corelație (r)

• = ((6 * 14311) – (247 * 376)) / (((6 * 11409) – (247 ^ 2)) ^ 0,5 * ((6 * 247160- (376 ^ 2)) ^ 0,5)
• = Coeficient de corelație (r) = -0,97608

Consultați foaia Excel dată mai sus pentru calcul detaliat.

Valoarea negativă a coeficientului de corelație arată că variabilele sunt corelate negativ.

Concluzie

Uneori, pot exista și alți factori implicați care determină variabilele să se comporte într-un anumit mod. În exemplul discutat mai sus, se poate deduce că atunci când x crește, y scade. Dar va fi greșit să presupunem că creșterea „x” determină scăderea „y”, deoarece este posibil ca ambele companii în cauză să fie implicate în întreprinderi complet diferite și să fie afectate de condiții economice diferite.

Astfel, corelațiile ar trebui utilizate numai pentru a determina o cauză. Directorii îl pot folosi pentru a înțelege relația dintre variabile, cum ar fi cererea pieței și cheltuielile consumatorilor, care există deja ca parte a analizei. Dar nu ar trebui să fie folosit pentru a investiga schimbarea unei variabile datorită altor variabile, deoarece vor exista întotdeauna mai mulți factori care afectează relația respectivă. De exemplu, cheltuielile de consum pe piață și veniturile unei companii FMCG. Acestea pot prezenta o corelație pozitivă, dar este posibil ca veniturile acelei companii să crească din alte motive, cum ar fi lansarea unui nou produs sau extinderea într-o economie emergentă.

Articole recomandate

Acesta a fost un ghid pentru corelația negativă și definirea acesteia. Aici discutăm despre modul de interpretare a corelației negative împreună cu exemple practice și utilizarea acesteia în viața reală. Puteți afla mai multe din următoarele articole statistice –

• Investitor de capitaluri proprii
• Coeficientul de corelație Pearson
• Creați matrice de corelație în Excel
• Comparați – Corelație vs Covarianță