¿Qué es el RSI estocástico?
El Stochastic RSI (StochRSI) es un indicador utilizado en el análisis técnico que oscila entre cero y uno (o cero y 100 en algunas plataformas de gráficos) y se crea aplicando la fórmula del oscilador estocástico a un conjunto de valores de índice de fuerza relativa (RSI). en lugar de datos de precios estándar. El uso de valores RSI dentro de la fórmula estocástica les da a los operadores una idea de si el valor RSI actual está sobrecomprado o sobrevendido.
El oscilador StochRSI se desarrolló para aprovechar ambos indicadores de impulso con el fin de crear un indicador más sensible que esté en sintonía con el desempeño histórico de una acción específica en lugar de un análisis generalizado del cambio de precio.
Imagen de Sabrina Jiang © Haciendo Negocios 2021
Puntos clave
- Una lectura StochRSI por encima de 0,8 se considera sobrecompra, mientras que una lectura por debajo de 0,2 se considera sobreventa. En una escala de cero a 100, por encima de 80 se sobrecompra y por debajo de 20 se sobrevende.
- La sobrecompra no significa necesariamente que el precio retrocederá, al igual que la sobreventa no significa que el precio retroceda. Más bien, las condiciones de sobrecompra y sobreventa simplemente advierten a los operadores que el RSI está cerca de los extremos de sus lecturas recientes.
- Una lectura de cero significa que el RSI está en su nivel más bajo en 14 períodos (o el período retrospectivo que elija). Una lectura de 1 (o 100) significa que el RSI está en su nivel más alto durante los últimos 14 períodos.
- Otros valores de StochRSI muestran dónde está el RSI en relación con un máximo o un mínimo.
Las fórmulas para el RSI estocástico (StochRSI) son:
RSI estocástico
=
R
S t
yo
−
min
máximo
−
min
Dónde está:
R
S t
yo
=
Lectura RSI actual
min
=
Lectura de RSI más baja en los últimos 14 períodos
(o su rango de búsqueda elegido)
máximo
=
Lectura de RSI más alta en los últimos 14 períodos
\begin{alineado} &\text{StochRSI}=\frac{RSI-\min\left[{RSI} \right ]}{\máx\izquierda[{RSI} \right ] – \min\izquierda[{RSI} \right ]}\\ &\textbf{donde:}\\ &RSI = \text{lectura RSI actual}\\ &\min\left[{RSI} \right ] = \text{Lectura de RSI más baja en los últimos 14 períodos}\\ &\;\text{(o el rango de búsqueda elegido)}\\ &\max\left[{RSI} \right ] = \text{Lectura RSI más alta en los últimos 14 períodos}\\ &\;\text{(o el intervalo de búsqueda elegido)} \end{alineado} RSI estocástico=máximo[RSI]−min[RSI]RS tyo−min[RSI]Dónde está:RS tyo=Lectura RSI actualmin[RSI]=Lectura de RSI más baja en los últimos 14 períodos(o su rango de búsqueda elegido)máximo[RSI]=Lectura de RSI más alta en los últimos 14 períodos
Dónde está:
RSI = lectura RSI actual;
RSI más bajo = Lectura de RSI más baja en los últimos 14 períodos (o período de investigación elegido); Y
RSI más alto = Lectura de RSI más alta en los últimos 14 períodos (o período de investigación).
Cómo calcular el RSI estocástico
El StochRSI se basa en las lecturas de RSI. El RSI tiene un valor de entrada, típicamente 14, que le dice al indicador cuántos períodos de datos está usando en su cálculo. Estos niveles de RSI se utilizan luego en la fórmula StochRSI.
- Registre los niveles de RSI durante 14 períodos.
- En el período 14, observe la lectura RSI actual, la lectura RSI más alta y la lectura RSI más baja. Ahora puede completar todas las variables de la fórmula para StochRSI.
- En el período 15, observe la lectura RSI actual, la lectura RSI más alta y la lectura más baja, pero solo para los últimos 14 períodos (no los últimos 15). Calcule el nuevo StochRSI.
- Al final de cada período, calcula el nuevo valor StochRSI, utilizando solo los últimos 14 valores RSI.
¿Qué te dice el RSI estocástico?
El StochRSI fue desarrollado por Tushar S. Chande y Stanley Kroll y detallado en su libro «The New Technical Trader», publicado por primera vez en 1994. Aunque ya existían indicadores técnicos para mostrar los niveles de sobrecompra y sobreventa, los dos desarrollaron el StochRSI para mejorar la sensibilidad y generar más señales de las que podrían generar los indicadores tradicionales.
El StochRSI cree que algo está sobrevendido cuando el valor cae por debajo de 0,20, lo que significa que el valor RSI se cotiza en el extremo inferior de su rango predefinido y la dirección a corto plazo de la acción subyacente podría estar acercándose a un movimiento alcista mínimo. Por el contrario, una lectura por encima de 0,80 sugiere que el RSI podría estar alcanzando máximos extremos y podría usarse para señalar un retroceso en la acción subyacente.
Además de identificar condiciones de sobrecompra/sobreventa, el StochRSI se puede usar para identificar tendencias a corto plazo al verlo en el contexto de un oscilador con una línea central en 0.50. Cuando el StochRSI está por encima de 0,50, la acción puede considerarse al alza y viceversa cuando está por debajo de 0,50.
El StochRSI también debe usarse junto con otros indicadores técnicos o patrones de gráficos para maximizar la efectividad, especialmente dada la gran cantidad de señales que genera.
Además, los osciladores que no son de momento, como la línea de distribución de acumulación, pueden ser particularmente útiles porque no se superponen en funcionalidad y brindan información desde una perspectiva diferente.
La diferencia entre el RSI Estocástico y el Índice de Fuerza Relativa (RSI)
Se ven similares, pero el StochRSI se basa en una fórmula diferente a la que genera valores RSI. RSI es un derivado del precio. Mientras tanto, StochRSI es un derivado del propio RSI o un segundo derivado del precio. Una de las principales diferencias es la velocidad con la que se mueven los indicadores. El StochRSI se mueve muy rápidamente de sobrecompra a sobreventa, o viceversa, mientras que el RSI es un indicador de movimiento mucho más lento. Uno no es mejor que el otro, StochRSI simplemente se mueve más (y más rápido) que RSI.
Limitaciones del uso de RSI estocástico
Una desventaja de usar StochRSI es que tiende a ser bastante volátil, moviéndose rápidamente de mayor a menor. El suavizado del StochRSI puede ayudar en este sentido. Algunos operadores tomarán un promedio móvil del StochRSI para reducir la volatilidad y hacer que el indicador sea más útil. Por ejemplo, un promedio móvil simple de 10 días del StochRSI puede producir un indicador mucho más suave y estable. La mayoría de las plataformas de gráficos le permiten aplicar un tipo de indicador a otro sin requerir sus propios cálculos.
Además, el StochRSI es la segunda derivada del precio. En otras palabras, su salida está a tiro de piedra del precio real del activo que se analiza, lo que significa que a veces puede no estar sincronizado con el precio de mercado de un activo en tiempo real.
