¿Qué significa robusto?
En el mundo de las inversiones, robusto es una característica que describe la capacidad de un modelo, prueba o sistema para funcionar de manera efectiva a medida que se modifican sus variables o supuestos. Un concepto robusto operará sin fallas y producirá resultados positivos bajo una variedad de condiciones.
Para las estadísticas, una prueba es robusta si aún proporciona información sobre un problema a pesar de que sus suposiciones hayan sido alteradas o violadas. En economía, la solidez se atribuye a los mercados financieros que continúan funcionando a pesar de las condiciones alteradas del mercado. En general, un sistema es robusto si puede manejar la variabilidad y seguir siendo efectivo.
Comprensión robusta
Los modelos financieros son una parte integral de la gestión de una empresa. Desde ejecutivos corporativos de grandes corporaciones multinacionales hasta el propietario de la franquicia del restaurante local de hamburguesas, los encargados de tomar decisiones necesitan que se les presente información oportuna en un modelo que refleje mejor las operaciones de la empresa. Los inversores también utilizan modelos financieros para analizar y predecir el valor de las empresas para determinar si son inversiones potenciales viables.
Puntos clave
- Los modelos robustos ofrecen resultados positivos a pesar de las condiciones cambiantes del mercado.
- En el mundo de los negocios, los modelos se utilizan a menudo para centrarse en los fundamentos de una empresa, como los ingresos y las ganancias.
- Los modelos financieros se utilizan en la gestión de carteras, la creación de sistemas de negociación y el cálculo del valor de los contratos de derivados.
- Si un sistema de negociación no logra generar resultados positivos durante varios períodos de tiempo o durante cambios en las condiciones del mercado, no es sólido.
Modelos financieros corporativos
Los modelos financieros comerciales se enfocan principalmente en los fundamentos de una empresa o negocio, como los ingresos, los costos, las ganancias y otros índices financieros. Un modelo se considera sólido si sus resultados y predicciones son consistentemente precisos, incluso si una o más de las variables de entrada o suposiciones cambian drásticamente debido a circunstancias imprevistas. Por ejemplo, una variable de costo específica puede aumentar considerablemente debido a una severa disminución en el suministro como resultado de un desastre natural.
Otra circunstancia comúnmente imprevista es cuando estalla la guerra entre países importantes. Muchas variables financieras pueden verse afectadas por la guerra, lo que hace que los modelos no robustos funcionen de forma errática. Un modelo sólido seguirá brindando a los ejecutivos y gerentes herramientas efectivas para la toma de decisiones y a los inversores información precisa en la que basar sus decisiones de inversión.
Modelos comerciales robustos
Mientras que los inversores analizan los datos fundamentales de una empresa para encontrar acciones que tienen un precio por debajo del valor de mercado y, por lo tanto, se perciben como una buena inversión, los comerciantes analizan los datos del precio de una acción mediante el análisis técnico para predecir el movimiento del precio derivado de las disparidades en la oferta del valor y la demanda actual. .
Los comerciantes que utilizan sistemas de negociación computarizados para analizar y operar en los mercados mediante el análisis técnico lo hacen desarrollando, probando y optimizando modelos estadísticos basados en la aplicación de indicadores técnicos a los datos de precios de acciones. Esto generalmente se hace examinando datos de precios históricos o pasados, junto con indicadores de mercado e identificando situaciones que tienen una alta probabilidad de éxito en el futuro.
Un patrón de negociación se considera sólido si es rentable de manera constante, independientemente de la dirección del mercado. La mayoría de las veces, un patrón comercial funcionará bien en una condición de mercado o marco de tiempo específico. Sin embargo, cuando las condiciones del mercado cambian o el modelo se aplica a otro período de tiempo o al futuro, el modelo falla terriblemente y se producen pérdidas. Esto suele ser una señal de que un modelo comercial no es sólido.
