¿Qué es el índice de volatilidad?
El índice de volatilidad es una medida técnica utilizada para identificar patrones de precios y rupturas. En el análisis técnico, use el rango real para comprender cómo se mueve el precio de una acción hoy en comparación con su volatilidad pasada.
Hay varias versiones de los índices de volatilidad, siendo la más común los ajustes de rango verdadero promedio (ATR).
Puntos clave
- El índice de volatilidad mide los cambios relativos en los movimientos de precios de un activo para identificar oportunidades comerciales.
- Los operadores técnicos utilizan el rango real, o la diferencia entre los precios máximos y mínimos de un día determinado, para revelar la volatilidad de una acción.
- La versión más común de un índice de volatilidad toma la proporción del rango verdadero diario de un activo a su rango verdadero promedio.
Comprender los índices de volatilidad
El índice de volatilidad es una medida que ayuda a los inversores a realizar un seguimiento de la volatilidad del precio de una acción. Es uno de los pocos indicadores técnicos centrados en la volatilidad. En general, la desviación estándar suele ser una de las medidas más comunes utilizadas para rastrear la volatilidad. La desviación estándar constituye la base de varios canales técnicos, incluidas las Bandas de Bollinger.
Los analistas técnicos utilizan canales envolventes integrales de muchas variedades diferentes para identificar rangos de precios y patrones de volatilidad que ayudan a generar señales comerciales. La volatilidad histórica también es otra línea de tendencia común que se puede utilizar para seguir la volatilidad.
El coeficiente de volatilidad se desarrolló para ayudar en el análisis de la volatilidad de los precios. Dentro de la industria, los cálculos de volatilidad y relación de volatilidad pueden variar. Para el análisis técnico, Jack Schwager es conocido por introducir el concepto de relación de volatilidad en su libro TAnálisis técnico.
Cálculo del ratio de volatilidad
La metodología de Schwager para calcular el índice de volatilidad se basa en el concepto de rango verdadero, que fue desarrollado e introducido por Welles Wilder pero tiene varias iteraciones. Schwager calcula el índice de volatilidad a partir de lo siguiente:
realidad virtual
=
TTR
atr
Dónde está:
realidad virtual
=
Relación de volatilidad
TTR
=
Rango real de hoy
Rango real de hoy
=
Máximo
−
min
Máximo
=
El máximo de hoy, el cierre de ayer
min
=
El mínimo de hoy, el cierre de ayer
atr
=
Rango verdadero promedio del período pasado de N días
\begin{alineado} &\text{VR} = \frac { \text{TTR} }{ \text{ATR} } \\ &\textbf{donde:} \\ &\text{VR} = \text{Volatilidad Ratio} \\ &\text{TTR} = \text{Intervalo real de hoy} \\ &\text{Intervalo real de hoy} = \text{Máx.} – \text{Mín.} \\ &\text{Máx.} = \ text{Máximo de hoy, cierre de ayer} \\ &\text{Min} = \text{Mínimo de hoy, cierre de ayer} \\ &\text{ATR} = \text{Intervalo real promedio del último período de N días} \ \ \end{alineado} realidad virtual=atrTTRDónde está:realidad virtual=Relación de volatilidadTTR=Rango real de hoyRango real de hoy=Máximo−minMáximo=El máximo de hoy, el cierre de ayermin=El mínimo de hoy, el cierre de ayeratr=Rango verdadero promedio del período pasado de N días
Otras iteraciones del informe de volatilidad pueden incluir lo siguiente:
realidad virtual
=
∣
TTR
∣
atr
Dónde está:
| TR |
=
valor absoluto de max
valor absoluto de max
=
JU
−
TL
,
JU
−
extensión YC
,
extensión YC
−
TL
JU
=
alto de hoy
TL
=
bajo de hoy
extensión YC
=
Cerrando ayer
\begin{alineado} &\text{VR} = \frac { \mid \text{TTR} \mid }{ \text{ATR} } \\ &\textbf{donde:} \\ &\text{| TTR |} = \text{Valor absoluto de Max} \\ &\text{Valor absoluto de Max} = \text{TH} – \text{TL}, \text{TH} – \text{YC}, \text {YC} – \text{TL} \\ &\text{TH} = \text{máximo de hoy} \\ &\text{TL} = \text{mínimo de hoy} \\ &\text{YC} = \text {Cierre de ayer} \\ \end{alineado} realidad virtual=atr∣TTR∣Dónde está:| TR |=valor absoluto de maxvalor absoluto de max=JU−TL,JU−extensión YC,extensión YC−TLJU=alto de hoyTL=bajo de hoyextensión YC=Cerrando ayer
realidad virtual
=
∣
TTR
∣
EMA
Dónde está:
EMA
=
Promedio móvil exponencial del rango real
del último período de N días
\begin{alineado} &\text{VR} = \frac { \mid \text{TTR} \mid }{ \text{EMA} } \\ &\textbf{donde:} \\ &\text{EMA} = \text{Promedio móvil exponencial del rango real} \\ &\text{último período de N días} \\ \end{alineado} realidad virtual=EMA∣TTR∣Dónde está:EMA=Promedio móvil exponencial del rango realdel último período de N días
Señales del informe de volatilidad
Los inversores y comerciantes tendrán sus propios mecanismos para rastrear y detectar patrones del informe de volatilidad. Esta relación generalmente se representa como una sola línea en un gráfico técnico como una superposición o en su propia ventana de visualización.
Un índice de volatilidad más alto indicará una volatilidad sustancial de los precios en el día de negociación actual. En general, la volatilidad puede ser un signo de interrupciones o desarrollos que afecten el precio de las acciones. Por lo tanto, la alta volatilidad puede conducir a una nueva tendencia del precio del valor en una dirección positiva o negativa. Los comerciantes siguen la volatilidad y el índice de volatilidad junto con otros patrones comerciales para ayudar a confirmar una señal comercial para invertir.
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