¿Cuál es la proporción de ganancias/pérdidas?
La relación ganancia/pérdida es la relación entre el número total de operaciones ganadoras y el número de operaciones perdedoras. No tiene en cuenta cuánto se ganó o se perdió, solo si fueron ganadores o perdedores.
La fórmula para la razón de pérdidas y ganancias es
Proporción de ganancias/pérdidas
=
victorias
Pérdidas
\text{Proporción Ganancia/Pérdida} = \frac{\text{Ganancia}}{\text{Pérdida}} Proporción de ganancias/pérdidas=Pérdidasvictorias
La relación ganancia/pérdida también se puede denominar operaciones ganadoras: operaciones perdedoras. La proporción de ganancias y pérdidas también se conoce como «proporción de aciertos».
Puntos clave
- La relación ganancia/pérdida o éxito es el número de operaciones ganadoras que tiene un operador frente al número de operaciones perdedoras.
- En otras palabras, la relación ganancia/pérdida indica cuántas veces un comerciante tendrá operaciones exitosas y rentables frente a cuántas veces perderá dinero en sus operaciones.
- La proporción de ganancias/pérdidas, utilizada con la proporción de ganancias (ganancias respecto al total de transacciones) se puede usar en la fórmula del Criterio de Kelly para calcular el porcentaje máximo de la cuenta de un operador que se debe arriesgar en una sola transacción.
Qué puede decirte la proporción de ganancias/pérdidas
La relación ganancia/pérdida es utilizada principalmente por los comerciantes diarios para evaluar sus ganancias y pérdidas diarias de las operaciones. Se utiliza con la tasa de ganancias, que es el número de operaciones ganadas del total de operaciones, para determinar la probabilidad de éxito de un operador. Una relación de ganancias y pérdidas superior a 1,0 o una tasa de ganancias superior al 50 % suele ser favorable.
Ejemplo de cómo usar la proporción de ganancias/pérdidas
Suponga que realizó 30 intercambios, de los cuales 12 fueron ganadores y 18 perdedores. Esto haría que su proporción de ganancias y pérdidas sea de 12/18, que se reduce a 2/3 o 2:3. En formato de porcentaje, la tasa de ganancias/pérdidas es 12/18 = 2/3 = 0,67, lo que significa que pierde el 67 % de las veces. Utilizando el número total de operaciones (30), la tasa de ganancia o la probabilidad de éxito sería 12/30 = 40 %.
La relación de pérdidas y ganancias se utiliza para calcular la relación riesgo-recompensa, que es el potencial de ganancias de una operación en comparación con su potencial de pérdidas. El potencial de ganancias de una operación está determinado por la diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida esperado en el que se obtendrá una ganancia. La operación se ejecuta utilizando una orden de límite de pérdidas establecida en el precio de salida objetivo y la ganancia se determina por la diferencia entre el punto de entrada y el precio de límite de pérdidas.
Por ejemplo, un operador compra 100 acciones de una empresa por $5,50 y coloca un stop loss en $5,00. El comerciante también coloca una orden limitada para vender que se completará cuando el precio alcance los $ 6.50. El riesgo de la operación es de $5,50 – $5,00 = $0,50 y la ganancia potencial es de $6,50 – $5,50 = $1,00. El comerciante entonces está dispuesto a arriesgar $0,50 por acción para obtener una ganancia de $1,00 por acción después de cerrar la posición.
La relación riesgo/recompensa es $0,50/$1,00 = 0,5. En este caso, el riesgo del comerciante es la mitad de su ganancia potencial. Si la relación es superior a 1,0, significa que el riesgo es mayor que el rendimiento potencial de la operación. Si la relación es inferior a 1,0, el potencial de beneficio es mayor que el riesgo.
Tener una alta tasa de ganancias no significa necesariamente que un comerciante tendrá éxito o incluso será rentable, ya que una alta tasa de ganancias significa poco si la recompensa de riesgo es muy alta y una recompensa de riesgo alta puede no significar mucho si la tasa de ganancias es muy alta. alto es muy bajo.
Limitación de la relación ganancia/pérdida
Si bien la proporción de pérdidas y ganancias se usa para determinar la tasa de éxito y la probabilidad de éxito futuro de los comerciantes de acciones, no es muy útil por sí sola porque no tiene en cuenta el valor monetario ganado o perdido en cada operación.
Por ejemplo, una proporción de ganancias/pérdidas de 2:1 significa que el operador tiene el doble de operaciones ganadoras que operaciones perdedoras. Suena bien, pero si las operaciones perdedoras tienen pérdidas en dólares tres veces las ganancias en dólares de las operaciones ganadoras, el operador tiene una estrategia perdedora.
