¿Qué es el índice direccional promedio (ADX)?
El índice direccional promedio (ADX) es un indicador de análisis técnico utilizado por algunos comerciantes para determinar la fuerza de una tendencia.
La tendencia puede ser hacia arriba o hacia abajo, y esto se muestra mediante dos indicadores adjuntos, el indicador direccional negativo (-DI) y el indicador direccional positivo (+DI). Por lo tanto, el ADX comúnmente incluye tres líneas separadas. Estos se utilizan para ayudar a evaluar si se debe realizar una operación larga o corta, o si se debe realizar una operación en absoluto.
Puntos clave
- Diseñado por Welles Wilder para los gráficos diarios de materias primas, los operadores técnicos ahora utilizan el ADX en varios mercados para juzgar la fuerza de una tendencia.
- ADX utiliza un indicador direccional positivo (+DI) y negativo (-DI) además de la línea de tendencia.
- La tendencia tiene fuerza cuando ADX está por encima de 25; la tendencia es débil o el precio no tiene tendencia cuando el ADX está por debajo de 20, según Wilder.
- No tendencia no significa que el precio no se está moviendo. Puede que no sea así, pero el precio también podría cambiar de tendencia o ser demasiado volátil para que haya una dirección clara.
Las fórmulas del índice direccional medio (ADX).
El ADX requiere una secuencia de cálculos debido a las múltiples líneas en el indicador.
+DE
=
(
Suave +DM
atr
)
×
100
-DE
=
(
Pulido -DM
atr
)
×
100
DX
=
(
∣
+DE
−
-DE
∣
∣
+DE
+
-DE
∣
)
×
100
extensión ADX
=
(
ADX anterior
×
13
)
+
ADX actual
14
Dónde está:
+DM (movimiento direccional)
=
Alta corriente
−
PH
PH
=
Máximo anterior
-DM
=
Mínimo anterior
−
Corriente baja
Mejorado +/-DM
=
∑
t
=
1
14
MD
−
(
∑
t
=
1
14
MD
14
)
+
extensión MDL
extensión MDL
=
MD actual
atr
=
rango real promedio
\begin{alineado} &\text{+DI} = \left ( \frac{ \text{Suavizado +DM} }{ \text{ATR } } \right ) \times 100 \\ &\text{-DI} = \left ( \frac{ \text{Suavizado -DM} }{ \text{ATR } } \right ) \times 100 \\ &\text{DX} = \left ( \frac{ \mid \text{+DI} – \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \\ &\text{ADX} = \frac{ ( \text {ADX anterior} \times 13 ) + \text{ADX actual} }{ 14 } \\ &\textbf{donde:}\\ &\text{+DM (movimiento direccional)} = \text{Actual máximo} – \ text{PH} \\ &\text{PH} = \text{Máximo anterior} \\ &\text{-DM} = \text{Mínimo anterior} – \text{Mínimo actual} \\ &\text{Suavizado + /-DM} = \textstyle{ \sum_{t=1}^{14} \text{DM} – \left ( \frac{ \sum_{t=1}^{14} \text{DM} }{ 14 } \right ) + \text{CDM} } \\ &\text{CDM} = \text{DM actual} \\ &\text{ATR} = \text{Intervalo real medio} \\ \end{alineado} +DE=(atr Suave +DM)×100-DE=(atr Pulido -DM)×100DX=(∣+DE+-DE∣∣+DE−-DE∣)×100extensión ADX=14(ADX anterior×13)+ADX actualDónde está:+DM (movimiento direccional)=Alta corriente−PHPH=Máximo anterior-DM=Mínimo anterior−Corriente bajaMejorado +/-DM=∑t=114MD−(14∑t=114MD)+extensión MDLextensión MDL=MD actualatr=rango real promedio
Cálculo del Índice de Movimiento Direccional Promedio (ADX)
- Calcule +DM, -DM y rango verdadero (TR) para cada período. Normalmente se utilizan catorce períodos.
- +DM = máximo actual – máximo anterior.
- -DM = mínimo anterior – mínimo actual.
- Use +DM cuando actual alto – anterior alto > anterior bajo – actual bajo. Use -DM cuando el nivel bajo anterior – el nivel bajo actual > el nivel alto actual – el nivel alto anterior.
- TR es el mayor entre máximo actual – mínimo actual, máximo actual – cierre anterior o mínimo actual – cierre anterior.
- Promedios uniformes de 14 períodos de +DM, -DM y TR: la fórmula TR se encuentra a continuación. Introduce los valores -DM y +DM para calcular las medias suavizadas de estos.
- Primeros 14TR = suma de las primeras 14 lecturas de TR.
- Siguiente valor 14TR = primer 14TR – (14TR/14 anterior) + TR actual.
- A continuación, divida el valor +DM suavizado por el valor TR suavizado para obtener +DI. Multiplica por 100.
- Divida el valor suavizado de -DM por el valor suavizado de TR para obtener -DI. Multiplica por 100.
- El índice de movimiento direccional (DMI) es +DI menos -DI, dividido por la suma de +DI y -DI (todos valores absolutos). Multiplica por 100.
- Para obtener ADX, continúe calculando los valores de DX durante al menos 14 períodos. Luego, suaviza los resultados para obtener ADX.
- Primer ADX = suma 14 periodos de DX / 14.
- A continuación, ADX = ((ADX anterior * 13) + DX actual) / 14.
¿Qué te dice el índice direccional promedio (ADX)?
El ADX, el indicador direccional negativo (-DI) y el indicador direccional positivo (+DI) son indicadores de impulso. El ADX ayuda a los inversores a determinar la fuerza de la tendencia, mientras que -DI y +DI ayudan a determinar la dirección de la tendencia.
El ADX identifica una tendencia fuerte cuando el ADX está por encima de 25 y una tendencia débil cuando el ADX está por debajo de 20. Los cruces de las líneas -DI y +DI se pueden utilizar para generar señales comerciales. Por ejemplo, si la línea +DI cruza por encima de la línea -DI y el ADX está por encima de 20, o idealmente por encima de 25, entonces esta es una señal de compra potencial. Por otro lado, si -DI excede +DI y el ADX está por encima de 20 o 25, entonces esta es una oportunidad para ingresar a una posible operación corta.
Los cruces también se pueden utilizar para salir de operaciones actuales. Por ejemplo, si es largo, salga cuando -DI se cruce con +DI. Mientras tanto, cuando el ADX está por debajo de 20, el indicador indica que el precio no tiene tendencia y que puede no ser el momento ideal para ingresar a una operación.
Imagen de Sabrina Jiang © Haciendo Negocios 2021
El Índice Direccional Promedio (ADX) versus el Indicador Aroon
El indicador ADX consta de un total de tres líneas, mientras que el indicador Aroon consta de dos.
Los dos indicadores son similares en que ambos tienen líneas que representan movimientos positivos y negativos, lo que ayuda a identificar la dirección de la tendencia. La lectura/nivel de Aroon también ayuda a determinar la fuerza de la tendencia, al igual que el ADX. Sin embargo, los cálculos son diferentes, por lo que los cruces en cada uno de los indicadores se producirán en momentos diferentes.
Limitaciones del uso del índice direccional promedio (ADX)
Los cruces pueden ocurrir con frecuencia, a veces con demasiada frecuencia, lo que genera confusión y, potencialmente, la pérdida de dinero en operaciones que rápidamente van en sentido contrario. Estas se denominan señales falsas y son más comunes cuando los valores de ADX están por debajo de 25. Dicho esto, a veces el ADX cruza por encima de 25, pero solo está allí temporalmente y luego se revierte junto con el precio.
Como cualquier indicador, ADX debe combinarse con análisis de precios y potencialmente con otros indicadores para ayudar a filtrar las señales y controlar el riesgo.
