¿Qué es el índice de fuerza real (TSI)?
El True Strength Index (TSI) es un oscilador de impulso técnico que se utiliza para identificar tendencias y reversiones. El indicador puede ser útil para determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa, al indicar los posibles cambios de dirección de la tendencia a través de la línea central o los cruces de la línea de señal, y al advertir sobre la debilidad de la tendencia a través de la divergencia.
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Puntos clave
- El STI oscila entre territorio positivo y negativo. Territorio positivo significa que los alcistas tienen más control sobre el activo. Territorio negativo significa que los osos tienen más control.
- Cuando el indicador diverge con el precio, el STI puede indicar que la tendencia del precio se está debilitando y puede revertirse.
- Se puede aplicar una línea de señal al indicador TSI. Cuando el TSI cruza por encima de la línea de señal, puede usarse como señal de compra y cuando cruza por debajo, como señal de venta. Dichos cruces ocurren con frecuencia, así que utilícelos con precaución.
- Los niveles de sobrecompra y sobreventa varían según el activo que se negocie.
La fórmula del índice de fuerza real (TSI).
La fórmula para calcular el TSI implica los siguientes pasos.
ITS = (PCDS/APCD) x 100
PC = PCC
−
PCP
PCS = EMA de 25 periodos de PC
PCDS = PCS EMA de 13 períodos
APC = AVCCP
−
PCP
APCS = EMA de 25 períodos de APC
APCDS = EMA de 13 períodos de APCS
Dónde está:
PCDS = PC doble suavizado
APCDS = PC absoluto de doble nivel
PC = Cambio de precio
CCP = Precio de cierre actual
PCP = precio de cierre anterior
PCS = PC alisado
EMA = media móvil exponencial
PCA = PC absoluto
APCS = PC absoluta nivelada
\begin{aligned} &\text{TSI = (PCDS/APCDS) x 100}\\ &\text{PC = CCP }-\text{ PCP}\\ &\text{PCS = EMA de 25 períodos de PC} \\ &\text{PCDS = EMA de 13 períodos de PCS}\\ &\text{APC = AVCCP }-\text{ PCP}\\ &\text{APCS = EMA de 25 períodos de APC}\\ &\ text{APCDS = EMA de 13 períodos de APCS}\\ &\textbf{donde:}\\ &\text{PCDS = PC doble suavizado}\\ &\text{APCDS = PC absoluto suavizado doble}\\ &\text {PC = Cambio de precio}\\ &\text{CCP = Precio de cierre actual}\\ &\text{PCP = Precio de cierre anterior}\\ &\text{PCS = Nivel PC}\\ &\text{EMA = Exponencial media móvil}\\ &\text{APC = PC absoluto}\\ &\text{APCS = PC absoluto suavizado}\\ \end{alineado} ITS = (PCDS/APCD) x 100PC = PCC − PCPPCS = EMA de 25 periodos de PCPCDS = PCS EMA de 13 períodosAPC = AVCCP − PCPAPCS = EMA de 25 períodos de APCAPCDS = EMA de 13 períodos de APCSDónde está:PCDS = PC doble suavizadoAPCDS = PC absoluto de doble nivelPC = Cambio de precioCCP = Precio de cierre actualPCP = precio de cierre anteriorPCS = PC alisadoEMA = media móvil exponencialPCA = PC absolutoAPCS = PC absoluta nivelada
Cómo calcular el índice de fuerza real (TSI)
La habilidad principal requerida para calcular el STI es la capacidad de calcular una EMA.
- Registre los cambios de precios y los cambios de precios absolutos para calcular una EMA para ambos valores.
- Calcula el cambio de precio de EMA de 25 períodos y el cambio de precio absoluto de EMA de 25 períodos.
- Suavice ambos EMA aplicando un EMA de 13 períodos a cada uno.
- Calcule el TSI conectando el cambio de precio ahora doblemente suavizado y el cambio de precio absoluto doblemente suavizado en la fórmula TSI.
¿Qué te dice el índice de fuerza real (TSI)?
El índice de fuerza real (TSI) se usa principalmente para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa en el precio de un activo, localizar divergencias, identificar la dirección de la tendencia y los cambios en la línea central y resaltar el impulso del precio a corto plazo con los cruces de las líneas de señal. .
Dado que el TSI se basa en los movimientos de precios, los niveles de sobreventa y sobrecompra variarán según el activo que se negocie. Algunas acciones pueden llegar a +30 y -30 antes de tender a ver reversiones de precios, mientras que otras acciones pueden revertir cerca de +20 y -20.
Marque los niveles extremos de TSI, en el activo negociado, para ver dónde están la sobrecompra y la sobreventa. Estar sobrevendido no significa necesariamente que sea el momento de comprar, y cuando un activo está sobrecomprado no significa necesariamente que sea el momento de vender. Los comerciantes normalmente estarán atentos a otras señales para desencadenar una decisión comercial. Por ejemplo, pueden esperar a que el precio o el TSI comiencen a caer antes de vender en territorio de sobrecompra. Alternativamente, pueden esperar un cruce de línea de señal.
Cruces de línea de señal
El STI tiene una línea de señal, que suele ser una EMA de siete a 12 períodos de la línea STI. Un cruce de línea de señal ocurre cuando la línea TSI cruza la línea de señal. Cuando el TSI cruza por encima de la línea de señal desde abajo, esto podría justificar una posición larga. Cuando el STI cruza por debajo de la línea de señal desde arriba, esto puede justificar la venta o la venta corta.
Los cruces de líneas de señales ocurren con frecuencia, por lo que solo deben usarse junto con otras señales TSI. Por ejemplo, las señales de compra pueden verse favorecidas cuando el TSI está por encima de la línea central (por encima de cero). O las señales de venta pueden verse favorecidas cuando el TSI está en territorio de sobrecompra.
Cruces de línea central
El cruce de la línea central es otra señal generada por el STI. El impulso del precio es positivo cuando el indicador está por encima de cero y negativo cuando está por debajo de cero.
Algunos comerciantes usan la línea central para un sesgo direccional. Por ejemplo, un comerciante puede decidir entrar en una posición larga solo si el indicador está por encima de su línea central. Por el contrario, el comerciante sería bajista y solo consideraría posiciones cortas si el valor del indicador está por debajo de cero.
Rupturas y divergencias
Los comerciantes pueden usar los niveles de soporte y resistencia creados por TSI para identificar rupturas y cambios de impulso de precios. Por ejemplo, si el indicador se rompe por debajo de una línea de tendencia, el precio puede seguir vendiendo.
La divergencia es otra herramienta proporcionada por el STI. Si el precio de un activo sube mientras que el TSI cae, esto se denomina divergencia bajista y podría resultar en un movimiento a la baja del precio. Por el contrario, si el TSI sube cuando el precio baja, esto podría indicar la llegada de precios más altos. Esto se llama divergencia alcista.
La divergencia es una señal de temporización deficiente, por lo que solo debe usarse junto con otras señales generadas por STI u otros indicadores técnicos.
El STI debe usarse junto con otras formas de análisis, como el análisis de tendencias de precios y otros indicadores técnicos.
El índice de fuerza real (TSI) frente al indicador de convergencia/divergencia de la media móvil (MACD).
El STI está suavizando los cambios de precios para crear un oscilador técnico. El indicador de convergencia/divergencia de la media móvil (MACD) mide la separación entre dos medias móviles. Ambos indicadores se usan de manera similar para fines comerciales, pero no se calculan de la misma manera y darán señales diferentes en momentos diferentes.
Limitaciones del Índice de Fuerza Verdadera (TSI)
Muchas de las señales proporcionadas por el STI serán señales falsas. Esto significa que la acción del precio será diferente a la esperada después de una señal comercial. Por ejemplo, durante una tendencia alcista, el TSI puede cruzar por debajo de la línea central varias veces, pero luego el precio sube a pesar de que el TSI indica que el impulso se ha desplazado a la baja.
Los cruces de líneas de señal también ocurren con tanta frecuencia que es posible que no brinden muchos beneficios comerciales. Dichas señales deben filtrarse en gran medida en función de otros elementos del indicador o mediante otras formas de análisis. El TSI a veces también cambiará de dirección sin que el precio cambie de dirección, lo que dará como resultado señales comerciales que se ven bien en el TSI pero continúan perdiendo dinero en función del precio.
La divergencia también tiende a ser poco confiable en el indicador. La divergencia puede durar tanto tiempo que proporciona poca información sobre cuándo ocurrirá realmente una reversión. Además, la divergencia no siempre está presente cuando realmente ocurren reversiones de precios.
