¿Qué es el indicador DMI (ADX) de Wilder?
El DMI de Wilder (ADX) se compone de tres indicadores que miden la fuerza y la dirección de una tendencia. Tres líneas componen el índice de movimiento de dirección (DMI): ADX (línea negra), DI+ (línea verde) y DI- (línea roja). La línea del índice direccional promedio (ADX) muestra la fuerza de la tendencia. Cuanto mayor sea el valor de ADX, más fuerte será la tendencia. El color de las líneas se puede cambiar, pero el negro, el verde y el rojo son los valores predeterminados en la mayoría de los programas.
El indicador de dirección positiva (DI+) y el indicador de dirección negativa (DI-) muestran la dirección actual del precio. Cuando DI+ está por encima de DI-, el impulso del precio actual aumenta. Cuando DI- está por encima de DI+, el impulso del precio actual es a la baja.
Puntos clave
- El DMI es una colección de indicadores que incluyen +DI, -DI y ADX.
- Tanto +DI como -DI miden el movimiento de precios hacia arriba y hacia abajo y los cruces de estas líneas se pueden usar como señales comerciales.
- ADX mide la fuerza de la tendencia, hacia arriba o hacia abajo; una lectura superior a 25 indica una fuerte tendencia.
La fórmula para el DMI de Wilder (ADX) es
Cómo calcular el DMI de Wilder (ADX)
El indicador tiene múltiples componentes. Así es como se calculan los componentes.
- Calcule +DM, -DM y True Range (TR) para cada período. El uso de 14 puntos es común.
- Use +DM cuando Máximo actual – Máximo anterior > Mínimo anterior – Mínimo actual. Use -DM cuando el nivel bajo anterior – el nivel bajo actual > el nivel alto actual – el nivel alto anterior.
- TR es el mayor entre Máximo actual – Mínimo actual, Máximo actual – Cierre anterior o Mínimo actual – Cierre anterior.
- Promedios uniformes de 14 períodos de +DM, -DM y TR. La fórmula TR está abajo. Ingrese los valores -DM y +DM para calcular las medias suavizadas.
- Top 14TR = Suma de las primeras 14 lecturas TR.
- Valor de 14TR siguiente = Primer 14TR – (14TR anterior / 14) + TR actual
- Divida el valor suavizado de +DM por el valor suavizado de TR para obtener +DI. Multiplica por 100.
- Divida el valor suavizado de -DM por el valor suavizado de TR para obtener -DI. Multiplica por 100.
- El índice de movimiento direccional (DX) es +DI menos -DI, dividido por la suma de +DI y -DI (todos valores absolutos). Multiplica por 100.
- Para obtener ADX, continúe calculando los valores de DX durante al menos 14 períodos. Luego, suaviza los resultados para obtener ADX
- Primer ADX = suma 14 periodos de DX / 14
- Valores posteriores, ADX = ((ADX anterior x 13) + DX actual) /14
¿Qué te dice el DMI de Wilder (ADX)?
El Wilder DMI, desarrollado por J. Welles Wilder en 1978, muestra la fuerza de una tendencia, alcista o bajista. Según Wilder, una tendencia está presente cuando el ADX está por encima de 25. Los valores de DMI van de cero a 100.
Si DI+ está por encima de DI-, una lectura ADX de 25 o superior indica una fuerte tendencia alcista. Si DI- está por encima de DI+, una lectura ADX de 25 o superior indica una fuerte tendencia bajista.
El ADX podría permanecer por encima de 25 incluso cuando la tendencia se invierta. Dado que el ADX no es direccional, esto muestra que la reversión es tan fuerte como la tendencia anterior. Los operadores pueden encontrar lecturas distintas de 25 más adecuadas para indicar una fuerte tendencia en algunos mercados.
Por ejemplo, un comerciante puede encontrar que una lectura ADX de 20 proporciona una indicación temprana de que el precio de una acción está en tendencia. Los operadores cautelosos pueden querer esperar lecturas de 30 o más antes de usar estrategias de seguimiento de tendencias.
Negociar con el DMI de Wilder
Hay varias formas en que el DMI se puede usar para operar más allá de las pautas generales discutidas anteriormente.
ACERCA DE Crossovers
Los operadores podrían entrar en una posición larga cuando la línea DI+ cruza por encima de la línea DI- y colocar una orden de limitación de pérdidas por debajo del mínimo del día actual o por debajo de un mínimo reciente. Cuando la línea DI- cruza por encima de la línea DI+, los operadores pueden colocar una posición corta con una parada por encima del máximo del día actual o un máximo reciente. Los comerciantes pueden usar un tope dinámico si la operación se mueve a su favor para ayudar a asegurar las ganancias.
Independientemente de si el comerciante toma una posición larga o corta, el ADX debe estar por encima de 25 cuando se produce el cruce para confirmar la fuerza de la tendencia. Cuando el ADX está por debajo de 20, los comerciantes pueden usar estrategias comerciales que aprovechan las condiciones de límite de rango o más volátiles.
OF Contracciones y Expansiones
Las líneas DI+ y DI- se alejan cuando aumenta la volatilidad de los precios y convergen cuando disminuye la volatilidad de los precios. Los operadores a corto plazo podrían ingresar operaciones cuando las dos líneas se separen para aprovechar la creciente volatilidad. Los comerciantes de swing pueden construir una posición cuando las líneas se tocan en previsión de una ruptura.
Los comerciantes deben usar el DMI de Wilder junto con otros indicadores técnicos y la acción del precio para aumentar la probabilidad de realizar operaciones rentables.
Ejemplo de cómo usar el indicador DMI (ADX) de Wilder
El siguiente gráfico muestra Shopify Inc. (SHOP) con períodos de tendencia y menos tendencia. -DI y +DI se cruzan varias veces (señales comerciales potenciales), pero no siempre hay una tendencia fuerte (ADX superior a 25) cuando se producen estos cruces.
Si +DI ya está por encima de -DI, cuando el ADX se mueve por encima de 25 (o 20, 30) esto podría desencadenar una operación larga. Estos están marcados con flechas hacia arriba.
Si -DI está por encima de +DI, entonces cuando el ADX se mueve por encima de 25 podría desencadenar una operación corta. Estos están marcados con flechas hacia abajo.
Los períodos de contracción también se marcan cuando las líneas +DI y -DI se juntan. Estas son contracciones de volatilidad, a menudo seguidas por períodos de movimientos de tendencia más grandes donde las líneas se separan nuevamente. Los desgloses de estas contracciones (recuadros azules) pueden presentar oportunidades comerciales.
Es probable que el indicador cree múltiples señales falsas, lo que significa que el precio no termina moviéndose en la misma dirección que dictó el cruce. Por lo tanto, el indicador se utiliza mejor junto con otras formas de análisis o con filtros adicionales aplicados a las señales generadas.
DMI de Wilder contra Aroon
Los dos indicadores tienen señales cruzadas, pero se calculan de diferentes maneras y miden cosas diferentes. DMI está midiendo el movimiento hacia arriba y hacia abajo suavizando las fluctuaciones de precios. El indicador Aroon mide el tiempo o los períodos desde un máximo o un mínimo dentro del período de investigación.
Limitaciones del uso de DMI de Wilder (ADX)
El indicador está mirando datos pasados. Puede carecer de valor predictivo para predecir futuros movimientos de precios. El indicador está rezagado y, por lo tanto, tenderá a indicar cambios de tendencia después de que el precio ya haya cambiado de rumbo. Esto podría dar lugar a que algunas señales comerciales se produzcan demasiado tarde para ser útiles. Esto también puede ocurrir con la lectura del ADX. Una lectura de 20, 25 o 30 no significa que la tendencia persistirá. Muchas tendencias se desvanecerán después de alcanzar esa lectura. El indicador no puede predecir que una tendencia continuará, solo que la seguridad ha tenido una tendencia recientemente.
Si usa el marcador para señales, habrá sierras falsas. El latigazo ocurre cuando los indicadores se cruzan de un lado a otro, lo que da como resultado múltiples señales comerciales que producen operaciones perdedoras.
