¿Qué son los días de rango amplio?
Los días amplios describen el rango de precios de una acción en un día de negociación particularmente volátil. Los días de amplio rango ocurren cuando los precios altos y bajos de una acción están mucho más separados que en un día típico. Algunos analistas técnicos identifican estos días utilizando el índice de volatilidad.
Puntos clave
- Los días de amplio rango ocurren cuando los precios altos y bajos de una acción están mucho más separados que en un día típico.
- Los días extremadamente amplios pueden ayudar a predecir grandes cambios de tendencia.
- El rango verdadero promedio (ATR) proporciona una forma de comparar el rango de negociación en varios días.
- Mientras tanto, el índice de volatilidad se puede utilizar para identificar días amplios utilizando un indicador técnico que automatiza el proceso de encontrar días amplios.
- Los días de amplio rango generalmente ocurren cuando el índice de volatilidad excede una lectura de 2.0 durante un período de 14 días.
Comprensión de los días de gran alcance
Los días amplios tienen un rango real mayor que los días circundantes, y los días amplios generalmente predicen un cambio de tendencia. Los días extremadamente amplios señalan reversiones importantes, mientras que los días menos extremos señalan reversiones menores.
El rango verdadero promedio (ATR, por sus siglas en inglés) proporciona una forma de comparar el rango de cotización en varios días al observar la diferencia entre el mínimo actual menos el cierre del período anterior. El rango real absoluto para un período dado es el mayor entre el máximo del período menos el mínimo del período, el máximo del período menos el cierre del período anterior o el cierre del período anterior menos el mínimo del período actual.
El rango real promedio suele ser un promedio móvil exponencial (EMA) de 14 días del rango real, aunque diferentes operaciones pueden usar períodos diferentes. Un promedio móvil exponencial es un tipo de promedio móvil que otorga mayor peso e importancia a los puntos de datos más recientes. Esto también se conoce como el promedio móvil ponderado exponencialmente.
Después de una fuerte tendencia bajista, un día amplio con un cierre fuerte (cerca del máximo del día) es una señal de que la tendencia se revertirá. Mientras tanto, después de un fuerte repunte, un día amplio con un cierre débil (cerca del mínimo del día) indica una reversión bajista.
Consideraciones Especiales
El índice de volatilidad se puede utilizar para identificar días de amplio rango utilizando un indicador técnico. En esencia, esto automatiza el proceso de búsqueda de días amplios y permite a los operadores seleccionar fácilmente oportunidades en lugar de simplemente mirar los gráficos.
El índice de volatilidad se calcula dividiendo el rango real para un día determinado por el promedio móvil exponencial del rango real durante un período, que suele ser de 14 días. En general, los días amplios ocurren cuando el índice de volatilidad excede una lectura de 2.0 durante un período de 14 días. Los comerciantes pueden usar los índices de volatilidad en sus gráficos de acciones cuando buscan posibles oportunidades de reversión.
Los días de amplio rango ocurren cuando el rango de precios de una acción en particular supera con creces la volatilidad de un día de negociación típico. A menudo, estos días se miden con el rango real promedio y el análisis se automatiza utilizando el índice de volatilidad. Los días de amplio rango generalmente predicen cambios de tendencia, aunque los comerciantes deben confirmar los cambios utilizando otros indicadores técnicos y patrones de gráficos.
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