Red comercial

¿Qué es el comercio en red?

El comercio de cuadrícula es cuando los pedidos se colocan por encima y por debajo de un precio preestablecido, creando una cuadrícula de pedidos a precios crecientes y decrecientes. El comercio en red se asocia más comúnmente con el mercado de divisas. En general, la técnica busca capitalizar la volatilidad del precio normal de un activo mediante la colocación de órdenes de compra y venta en ciertos intervalos regulares por encima y por debajo de un precio mínimo predefinido.

Por ejemplo, un comerciante de divisas puede colocar órdenes de compra cada 15 pips por encima de un precio establecido, al mismo tiempo que coloca órdenes de venta cada 15 pips por debajo de ese precio. Esto aprovecha las tendencias. También podrían colocar órdenes de compra por debajo de un precio preestablecido y órdenes de venta por encima. Esto aprovecha las condiciones de rango.

Comprender el comercio de cuadrícula

Una ventaja del comercio de cuadrícula es que requiere poca predicción de la dirección del mercado y puede automatizarse fácilmente. Sin embargo, las principales desventajas son la posibilidad de incurrir en grandes pérdidas si no se cumplen los límites de stop loss y la complejidad asociada con la ejecución y/o el cierre de múltiples posiciones en una cuadrícula grande.

La idea detrás del comercio de cuadrícula de tendencia es que si el precio se mueve en una dirección sostenida, la posición se hace más grande para capitalizarlo. A medida que sube el precio, se activan más órdenes de compra, lo que da como resultado una posición más grande. La posición se vuelve más grande y más rentable a medida que el precio va en esa dirección.

Sin embargo, esto lleva a un dilema. En última instancia, el comerciante debe determinar cuándo finalizar la cuadrícula, salir de las operaciones y obtener ganancias. De lo contrario, el precio podría revertirse y esas ganancias desaparecerían. Si bien las pérdidas están controladas por órdenes de venta, que también están igualmente espaciadas, en el momento en que se cumplen esas órdenes, la posición puede haber pasado de ser rentable a perder dinero.

Debido a esto, los comerciantes suelen limitar su cuadrícula a un cierto número de órdenes, como cinco. Por ejemplo, colocan cinco órdenes de compra por encima de un precio fijo. Si el precio supera todas las órdenes de compra, salen de la operación con una ganancia. Esto podría hacerse todo a la vez o a través de una cuadrícula de ventas que inicia un nivel objetivo.

Si la acción del precio es inestable, puede desencadenar órdenes de compra por encima del precio establecido y órdenes de venta por debajo del precio establecido, lo que resulta en una pérdida. Aquí es donde la cuadrícula falla con la tendencia. En última instancia, la estrategia es más rentable si el precio va en una dirección sostenida. El precio oscilando de un lado a otro normalmente no produce buenos resultados.

En mercados oscilantes o fluctuantes, el comercio de cuadrícula de tendencia contraria tiende a ser más efectivo. Por ejemplo, el comerciante coloca órdenes de compra a intervalos regulares por debajo de un precio preestablecido y órdenes de venta a intervalos regulares por encima del precio preestablecido. Cuando el precio cae, el comerciante va largo. Cuando el precio sube, se activan órdenes de venta para reducir la posición larga y, potencialmente, ir en corto. El comerciante se beneficia siempre que el precio continúe oscilando lateralmente, lo que activa ambas órdenes de venta.

El problema de la rejilla de tronzado es que no se controla el riesgo. El comerciante podría terminar acumulando una posición cada vez más perdedora si el precio sigue moviéndose en una dirección en lugar de moverse. En última instancia, el comerciante debe establecer un nivel de stop loss, ya que no puede continuar manteniendo una posición perdedora (y mucho menos aumentarla) indefinidamente.

Construyendo redes comerciales

Para construir una grilla hay varios pasos a seguir.

• Elija un rango, como 10 pips, 50 pips o 100 pips.
• Determine el precio inicial de la red.
• Determina si la cuadrícula estará con la tendencia o contra la tendencia.

En una cuadrícula de tendencias, suponga que un comerciante elige un punto de partida de 1.1550 y un rango de 10 pips. Coloque órdenes de compra en 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 y 1.1600. Coloque órdenes de venta en 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 y 1.1500. Esta estrategia exige una salida cuando las cosas van bien para asegurar las ganancias.

Supongamos que el comerciante elige usar una cuadrícula de tendencia contraria. También eligen 1.1550 como punto de partida y un rango de 10 pips. Colocan órdenes de compra en 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 y 1.1500. Colocan órdenes de venta en 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 y 1.1600. Esta estrategia bloqueará las ganancias cuando se activen las órdenes de compra y venta, pero requiere un límite de pérdidas si el precio se mueve en una dirección.

Ejemplo de Grid Trading en EURUSD

Supongamos que un comerciante diario ve el EURUSD entre 1,1400 y 1,1500. El precio está actualmente cerca de 1.1450, por lo que el comerciante elige usar un rango de 10 pips contra la cuadrícula de tendencia para capitalizar potencialmente el rango.

El comerciante coloca una orden de venta en 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 y 1.1510. Se coloca un stop loss en 1.1530. Esto asegura que hay un límite para el riesgo. El riesgo es de 270 pips si se activan todas las órdenes de venta, no se activa ninguna orden de compra en la cuadrícula y se alcanza el stop loss.

También colocan órdenes de compra en 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 y 1.1390. Colocan un stop loss en 1.1370. El riesgo es de 270 pips si se activan todas las órdenes de compra, no se activa ninguna orden de venta en la cuadrícula y se alcanza el stop loss.

El comerciante espera que el precio se mueva hacia arriba y hacia abajo, o hacia abajo y hacia arriba en el rango de 1.1510 a 1.1390. Aunque también esperan que el precio no se mueva demasiado fuera de ese rango o, de lo contrario, se verán obligados a salir con pérdidas para controlar el riesgo.