▷ Stochastic RSI -StochRSI Definiție

Table of Contents

Ce este RSI stocastic?

Stochastic RSI (StochRSI) este un indicator utilizat în analiza tehnică care variază între zero și unu (sau zero și 100 pe unele platforme de grafică) și este creat prin aplicarea formulei oscilatorului stocastic la un set de valori ale indicelui de putere relativă (RSI). decât la datele standard de preț. Utilizarea valorilor RSI în cadrul formulei stocastice oferă comercianților o idee dacă valoarea actuală RSI este supracumpărată sau supravândută.

Oscilatorul StochRSI a fost dezvoltat pentru a profita de ambii indicatori de impuls pentru a crea un indicator mai sensibil, care este adaptat la performanța istorică a unui anumit titlu, mai degrabă decât o analiză generalizată a modificării prețului.

Imagine de Sabrina Jiang © Investopedia 2021

Recomandări cheie

O citire StochRSI peste 0,8 este considerată supracumpărată, în timp ce o citire sub 0,2 este considerată supravândută. Pe scara de la zero la 100, peste 80 este supracumpărat, iar sub 20 este supravândut.
Supracumpărarea nu înseamnă neapărat că prețul va scădea, la fel cum supravânzarea nu înseamnă că prețul se va inversa mai sus. Mai degrabă, condițiile de supracumpărare și supravânzare pur și simplu îi avertizează pe comercianți că RSI este aproape de extremele citirilor sale recente.
O citire de zero înseamnă că RSI se află la cel mai scăzut nivel în 14 perioade (sau orice perioadă de retrospectivă aleasă). O citire de 1 (sau 100) înseamnă că RSI este la cel mai înalt nivel în ultimele 14 perioade.
Alte valori StochRSI arată unde RSI este relativ la un nivel ridicat sau scăzut.

Formulele pentru RSI Stochastic (StochRSI) sunt:

$\begin{aligned} &\text{StochRSI}=\frac{RSI-\min\left[{RSI} \right ]}{\max\stânga[{RSI} \right ] – \min\stânga[{RSI} \right ]}\\ &\textbf{unde:}\\ &RSI = \text{Citirea RSI curentă}\\ &\min\left[{RSI} \right ] = \text{Cea mai scăzută citire RSI din ultimele 14 perioade}\\ &\;\text{(sau intervalul de retrospectivă ales de dvs.)}\\ &\max\left[{RSI} \right ] = \text{Cea mai mare citire RSI din ultimele 14 perioade}\\ &\;\text{(sau intervalul de retrospectivă ales de dvs.)} \end{aligned}$

Unde:

RSI = Citirea RSI curentă;

Cel mai scăzut RSI = Cea mai mică valoare RSI din ultimele 14 perioade (sau perioada de retrospectivă aleasă); și

Cel mai mare RSI = Cea mai mare citire RSI din ultimele 14 perioade (sau perioada de retrospectivă).

Cum se calculează RSI stocastic

StochRSI se bazează pe citirile RSI. RSI are o valoare de intrare, de obicei 14, care îi spune indicatorului câte perioade de date folosește în calculul său. Aceste niveluri RSI sunt apoi utilizate în formula StochRSI.

Înregistrați nivelurile RSI pentru 14 perioade.
În a 14-a perioadă, notați citirea RSI curentă, cea mai mare citire RSI și cea mai mică citire RSI. Acum este posibil să completați toate variabilele formulei pentru StochRSI.
În a 15-a perioadă, notați citirea RSI curentă, cea mai mare citire RSI și cea mai scăzută citire, dar numai pentru ultimele 14 perioade (nu ultimele 15). Calculați noul StochRSI.
Pe măsură ce fiecare perioadă se termină, calculați noua valoare StochRSI, folosind doar ultimele 14 valori RSI.

Ce vă spune RSI-ul Stochastic?

StochRSI a fost dezvoltat de Tushar S. Chande și Stanley Kroll și detaliat în cartea lor „The New Technical Trader”, publicată pentru prima dată în 1994. În timp ce indicatori tehnici existau deja pentru a arăta nivelurile de supracumpărare și supravânzare, cei doi au dezvoltat StochRSI pentru a îmbunătăți sensibilitatea și a genera un număr mai mare de semnale decât ar putea face indicatorii tradiționali.

StochRSI consideră că ceva este supravândut atunci când valoarea scade sub 0,20, ceea ce înseamnă că valoarea RSI se tranzacționează la capătul inferior al intervalului său predefinit și că direcția pe termen scurt a titlului de bază se poate apropia de un minim, o posibilă mișcare mai sus. În schimb, o citire de peste 0,80 sugerează că RSI ar putea atinge maxime extreme și ar putea fi folosit pentru a semnala o retragere a securității de bază.

Împreună cu identificarea condițiilor de supracumpărare/supravânzare, StochRSI poate fi utilizat pentru a identifica tendințele pe termen scurt, analizându-l în contextul unui oscilator cu o linie centrală la 0,50. Când StochRSI este peste 0,50, securitatea poate fi văzută ca fiind în tendință mai mare și invers când este sub 0,50.

StochRSI ar trebui, de asemenea, utilizat împreună cu alți indicatori tehnici sau modele de diagrame pentru a maximiza eficiența, mai ales având în vedere numărul mare de semnale pe care le generează.

În plus, oscilatorii fără impuls, cum ar fi linia de distribuție a acumulării, pot fi deosebit de utile, deoarece nu se suprapun în ceea ce privește funcționalitatea și oferă perspective dintr-o perspectivă diferită.

Diferența dintre RSI stocastic și indicele de forță relativă (RSI)

Ele par similare, dar StochRSI se bazează pe o formulă diferită de cea care generează valori RSI. RSI este un derivat al prețului. Între timp, StochRSI este un derivat al RSI însuși sau un al doilea derivat al prețului. Una dintre diferențele cheie este cât de repede se mișcă indicatorii. StochRSI trece foarte repede de la supracumpărat la supravândut sau invers, în timp ce RSI este un indicator de mișcare mult mai lent. Unul nu este mai bun decât celălalt, StochRSI pur și simplu se mișcă mai mult (și mai repede) decât RSI.

Limitări ale utilizării RSI stocastic

Un dezavantaj al utilizării StochRSI este că acesta tinde să fie destul de volatil, trecând rapid de la maxim la scăzut. Netezirea StochRSI poate ajuta în acest sens. Unii comercianți vor lua o medie mobilă a StochRSI pentru a reduce volatilitatea și a face indicatorul mai util. De exemplu, o medie mobilă simplă pe 10 zile a StochRSI poate produce un indicator care este mult mai neted și mai stabil. Majoritatea platformelor de grafică permit aplicarea unui tip de indicator la altul fără a fi necesare calcule personale.

De asemenea, StochRSI este a doua derivată a prețului. Cu alte cuvinte, producția sa este la doi pași de prețul real al activului analizat, ceea ce înseamnă că uneori poate fi desincronizat cu prețul de piață al unui activ în timp real.

Stochastic RSI -StochRSI Definiție