Ce este un oscilator stocastic?
Un oscilator stocastic este un indicator de impuls care compară un anumit preț de închidere al unei valori mobiliare cu o gamă a prețurilor sale într-o anumită perioadă de timp. Sensibilitatea oscilatorului la mișcările pieței este redusă prin ajustarea acelei perioade de timp sau luând o medie mobilă a rezultatului. Este folosit pentru a genera semnale de tranzacționare de supracumpărare și supravânzare, utilizând un interval de valori de la 0 la 100.
Recomandări cheie
- Un oscilator stocastic este un indicator tehnic popular pentru generarea de semnale de supracumpărare și supravânzare.
- Este un indicator de impuls popular, dezvoltat pentru prima dată în anii 1950.
- Oscilatorii stocastici tind să varieze în jurul unui nivel mediu al prețului, deoarece se bazează pe istoricul prețurilor unui activ.
1:39
Oscilator Stochastic
Formula pentru oscilatorul stocastic este
%K
=
(
C
−
L14
H14
−
L14
)
×
1
0
0
Unde:
C = Cel mai recent preț de închidere
L14 = Cel mai mic preț tranzacționat dintre cele 14 anterioare
sesiuni de tranzactionare
H14 = Cel mai mare preț tranzacționat în același timp
perioada de 14 zile
%K = Valoarea curentă a indicatorului stocastic
\begin{aligned} &\text{\%K}=\left(\frac{\text{C} – \text{L14}}{\text{H14} – \text{L14}}\right)\times100 \\ &\textbf{unde:}\\ &\text{C = Cel mai recent preț de închidere}\\ &\text{L14 = Cel mai mic preț tranzacționat dintre cele 14 anterioare}\\ &\text{sesiuni de tranzacționare}\ \ &\text{H14 = Cel mai mare preț tranzacționat în aceeași perioadă}\\ &\text{perioada de 14 zile}\\ &\text{\%K = Valoarea curentă a indicatorului stocastic}\\ \end{aligned } %K=(H14−L14C−L14)×100Unde:C = Cel mai recent preț de închidereL14 = Cel mai mic preț tranzacționat dintre cele 14 anterioaresesiuni de tranzactionareH14 = Cel mai mare preț tranzacționat în același timpperioada de 14 zile%K = Valoarea curentă a indicatorului stocastic
În special, %K este denumit uneori indicatorul rapid stocastic. Indicatorul stocastic „lent” este luat ca %D = media mobilă pe 3 perioade de %K.
Teoria generală care servește drept bază pentru acest indicator este că, pe o piață cu tendință ascendentă, prețurile se vor închide aproape de maxim, iar pe o piață cu tendință descendentă, prețurile se vor închide aproape de minim. Semnalele de tranzacție sunt create atunci când %K trece printr-o medie mobilă de trei perioade, care se numește %D.
Diferența dintre oscilatorul stocastic lent și rapid este că Slow %K încorporează o perioadă de încetinire %K de 3 care controlează netezirea internă a %K. Setarea perioadei de netezire la 1 este echivalentă cu reprezentarea grafică a oscilatorului stochastic rapid.
Ce vă spune oscilatorul stocastic?
Oscilatorul stocastic este limitat la interval, ceea ce înseamnă că este întotdeauna între 0 și 100. Acest lucru îl face un indicator util al condițiilor de supracumpărare și supravânzare. În mod tradițional, valorile de peste 80 sunt considerate în intervalul de supracumpărare, iar valorile sub 20 sunt considerate supravândute. Cu toate acestea, acestea nu indică întotdeauna o inversare iminentă; tendințele foarte puternice pot menține condiții de supracumpărare sau supravânzare pentru o perioadă lungă de timp. În schimb, comercianții ar trebui să caute modificări ale oscilatorului stocastic pentru indicii despre schimbările viitoare ale tendințelor.
Diagramele oscilatorului stocastic constă în general din două linii: una care reflectă valoarea reală a oscilatorului pentru fiecare sesiune și una care reflectă media sa mobilă simplă de trei zile. Deoarece se crede că prețul urmează impuls, intersecția acestor două linii este considerată a fi un semnal că o inversare poate fi în lucru, deoarece indică o schimbare mare a impulsului de la o zi la alta.
Divergența dintre oscilatorul stocastic și acțiunea prețului în tendințe este, de asemenea, văzută ca un semnal important de inversare. De exemplu, atunci când o tendință de urs atinge un nou minim scăzut, dar oscilatorul imprimă un minim mai mare, poate fi un indicator că ursii își epuizează impulsul și se pregătește o inversare optimistă.
Imagine de Sabrina Jiang © Investopedia 2021
O scurta istorie
Oscilatorul stocastic a fost dezvoltat la sfârșitul anilor 1950 de George Lane. Așa cum a fost proiectat de Lane, oscilatorul stocastic prezintă locația prețului de închidere al unei acțiuni în raport cu intervalul ridicat și scăzut al prețului unui stoc într-o perioadă de timp, de obicei o perioadă de 14 zile. Lane, pe parcursul a numeroase interviuri, a spus că oscilatorul stocastic nu urmărește prețul sau volumul sau ceva similar. El indică faptul că oscilatorul urmează viteza sau impulsul prețului.
Lane dezvăluie, de asemenea, în interviuri că, de regulă, impulsul sau viteza prețului unui stoc se modifică înainte ca prețul să se schimbe în sine.În acest fel, oscilatorul stocastic poate fi folosit pentru a prefigura inversări atunci când indicatorul dezvăluie divergențe urcătoare sau ursiste. Acest semnal este primul și probabil cel mai important semnal de tranzacționare identificat de Lane.
Exemplu de utilizare a oscilatorului stocastic
Oscilatorul stocastic este inclus în majoritatea instrumentelor de grafică și poate fi folosit cu ușurință în practică. Perioada de timp standard utilizată este de 14 zile, deși aceasta poate fi ajustată pentru a răspunde nevoilor analitice specifice. Oscilatorul stocastic se calculează scăzând minimul perioadei din prețul de închidere curent, împărțind la intervalul total pentru perioada și înmulțind cu 100. Ca exemplu ipotetic, dacă maximul de 14 zile este de 150 USD, minimul este de 125 USD și Închiderea curentă este de 145 USD, atunci valoarea pentru sesiunea curentă ar fi: (145-125) / (150 – 125) * 100 sau 80.
Comparând prețul curent cu intervalul de-a lungul timpului, oscilatorul stocastic reflectă consistența cu care prețul se închide în apropierea maximului sau scăzut recent. O citire de 80 ar indica faptul că activul este pe punctul de a fi supracumpărat.
Diferența dintre indicele de forță relativă (RSI) și oscilatorul stocastic
Indicele de putere relativă (RSI) și oscilatorul stocastic sunt ambele oscilatoare de impuls al prețului care sunt utilizate pe scară largă în analiza tehnică. Deși sunt adesea folosite în tandem, fiecare are teorii și metode diferite. Oscilatorul stocastic se bazează pe ipoteza că prețurile de închidere ar trebui să se închidă aproape de aceeași direcție ca tendința actuală.
Între timp, RSI urmărește nivelurile de supracumpărare și supravânzare măsurând viteza mișcărilor prețurilor. Cu alte cuvinte, RSI a fost conceput pentru a măsura viteza mișcărilor prețurilor, în timp ce formula oscilatorului stocastic funcționează cel mai bine în intervale de tranzacționare consistente.
În general, RSI este mai util în timpul piețelor în tendințe, iar stocastica mai mult în piețele laterale sau agitate.
Limitările oscilatorului stocastic
Limitarea primară a oscilatorului stocastic este că se știe că produce semnale false. Acesta este momentul în care indicatorul generează un semnal de tranzacționare, dar prețul nu urmează de fapt, ceea ce poate ajunge ca o tranzacție în pierdere. În condiții de piață volatilă, acest lucru se poate întâmpla destul de regulat. O modalitate de a ajuta în acest sens este să luați tendința prețurilor ca un filtru, unde semnalele sunt luate numai dacă sunt în aceeași direcție cu tendința.
