Ce este oscilatorul Aroon?
Oscilatorul Aroon este un indicator care urmărește tendințele care utilizează aspecte ale indicatorului Aroon (Aroon Up și Aroon Down) pentru a măsura puterea unei tendințe curente și probabilitatea ca aceasta să continue.
Recomandări cheie
- Oscilatorul Aroon folosește Aroon Up și Aroon Down pentru a crea oscilatorul.
- Aroon Up și Aroon Down măsoară numărul de perioade de la ultimele 25 de perioade maxime și scăzute.
- Oscilatorul Aroon trece deasupra liniei zero când Aroon Up se deplasează deasupra Aroon Down. Oscilatorul scade sub linia zero atunci când Aroon Down se deplasează sub Aroon Up.
Înțelegerea oscilatorului Aroon
Citirile oscilatorului Aroon peste zero indică faptul că este prezent un trend ascendent, în timp ce citirile sub zero indică faptul că este prezent un trend descendent. Comercianții urmăresc încrucișări de linie zero pentru a semnala potențiale schimbări de tendință. De asemenea, urmăresc mișcări mari, peste 50 sau sub -50 pentru a semnala mișcări puternice de preț.
Oscilatorul Aroon a fost dezvoltat de Tushar Chande în 1995 ca parte a sistemului Aroon Indicator. Intenția lui Chande pentru sistem a fost să evidențieze schimbările de tendințe pe termen scurt. Numele Aroon este derivat din limba sanscrită și se traduce aproximativ prin „lumina timpurie a zorilor”.
Sistemul Aroon Indicator include Aroon Up, Aroon Down și Aroon Oscillator. Liniile Aroon Up și Aroon Down trebuie calculate mai întâi înainte de a trage oscilatorul Aroon. Acest indicator utilizează de obicei un interval de timp de 25 de perioade, însă intervalul de timp este subiectiv. Folosiți mai multe perioade pentru a obține mai puține valuri și un indicator cu aspect mai neted. Folosiți mai puține perioade pentru a genera valuri de mișcare și întoarceri mai rapide în indicator. Oscilatorul se mișcă între -100 și 100. O valoare ridicată a oscilatorului este o indicație a unui trend ascendent, în timp ce o valoare scăzută a oscilatorului este o indicație a unui trend descendent.
Aroon Up și Aroon Down se deplasează între zero și 100. Pe o scară de la zero la 100, cu cât valoarea indicatorului este mai mare, cu atât tendința este mai puternică. De exemplu, un preț care atinge noi maxime în urmă cu o zi ar avea o valoare Aroon Up de 96 ((25-1)/25)x100). În mod similar, un preț care atinge noi minime în urmă cu o zi ar avea o valoare Aroon Down de 96 ((25-1)x100).
Valorile maxime și minime utilizate în calculele Aroon Up și Aroon Down ajută la crearea unei relații inverse între cei doi indicatori. Când valoarea Aroon Up crește, valoarea Aroon Down va vedea de obicei o scădere și invers.
Când Aroon Up rămâne ridicat de la noi maxime consecutive, valoarea oscilatorului va fi ridicată, în urma trendului ascendent. Atunci când prețul unui titlu este pe un trend descendent cu multe noi minime, valoarea Aroon Down va fi mai mare, rezultând o valoare mai mică a oscilatorului.
Linia Aroon Oscillator poate fi inclusă cu sau fără Aroon Up și Aroon Down atunci când vizualizați o diagramă. Schimbările semnificative în direcția oscilatorului Aroon pot ajuta la identificarea unei noi tendințe.
Formula și calculul oscilatorului Aroon
Formula pentru oscilatorul Aroon este:
Oscilator Aroon
=
Aroon Sus
−
Aroon Down
Aroon Sus
=
100
∗
(
25
−
Perioade de la 25 de perioade
)
25
Aroon Down
=
100
∗
(
25
−
Perioade de la 25-Perioada Scăzută
)
25
\begin{aligned} &\text{Aroon Oscillator}=\text{Aroon Up}-\text{Aroon Down}\\ &\text{Aroon Up}=100*\frac{\left(25 – \text{Perioade De la 25-Period High}\right)}{25}\\ &\text{Aroon Down}=100*\frac{\left(25 – \text{Periods Since 25-Period Low}\right)}{25} \\ \end{aliniat} Oscilator Aroon=Aroon Sus−Aroon DownAroon Sus=100∗25(25−Perioade de la 25 de perioade)Aroon Down=100∗25(25−Perioade de la 25-Perioada Scăzută)
Pentru a calcula oscilatorul Aroon:
- Calculați Aroon Up descoperind câte perioade au trecut de la ultimul maxim de 25 de perioade. Scădeți din 25, apoi împărțiți rezultatul la 25. Înmulțiți cu 100.
- Calculați Aroon Down descoperind câte perioade au trecut de la ultimul minim de 25 de perioade. Scădeți din 25, apoi împărțiți rezultatul la 25. Înmulțiți cu 100.
- Scădeți Aroon Down din Aroon Up pentru a obține valoarea Aroon Oscillator.
- Repetați pașii pe măsură ce fiecare perioadă de timp se termină.
Oscilatorul Aroon diferă de indicatorul ratei de schimbare (ROC) prin faptul că primul urmărește dacă un maxim sau un minim de 25 de perioade a avut loc mai recent, în timp ce cel din urmă urmărește impulsul uitându-se la maxime și minime și cât de departe s-a mutat prețul curent relativ la un preț din trecut.
Semnale comerciale ale oscilatorului Aroon
Oscilatorul Aroon poate genera semnale comerciale sau poate oferi o perspectivă asupra direcției curente de tendință a unui activ.
Când oscilatorul se mișcă deasupra liniei zero, înseamnă că Aroon Up traversează deasupra Aroon Down. Aceasta înseamnă că prețul a crescut mai recent decât un scăzut. Acesta ar putea fi un semn că începe un trend ascendent.
Când oscilatorul se mișcă sub zero, înseamnă că Aroon Down trece sub Aroon Up. Un minim a avut loc mai recent decât un maxim, ceea ce ar putea semnala că începe un trend descendent.
Limitări ale utilizării oscilatorului Aroon
Oscilatorul Aroon face o treabă bună menținând un comerciant într-o tranzacție atunci când se dezvoltă o tendință pe termen lung. Acest lucru se datorează faptului că, în timpul unui trend ascendent, de exemplu, prețul tinde să creeze în continuare noi maxime, ceea ce menține oscilatorul peste zero.
În condițiile de piață agitate, indicatorul va furniza semnale comerciale slabe, deoarece prețul și oscilatorul se rotesc înainte și înapoi.
Indicatorul poate oferi uneori semnale comerciale prea târziu pentru a fi de folos. Este posibil ca prețul să fi parcurs deja o distanță semnificativă înainte ca semnalul comercial să se dezvolte. Prețul poate fi datorat pentru o retragere atunci când apare semnalul comercial.
Numărul de perioade de timp este, de asemenea, arbitrar. Nu există nicio dovadă că un maxim sau un minim mai recent în ultimele 25 de perioade va avea ca rezultat o tendință ascendentă sau descendentă nouă și susținută.
Indicatorul este cel mai bine utilizat împreună cu elementele fundamentale ale analizei acțiunii prețului în cazul tranzacționării pe termen lung și alți indicatori tehnici.