Ce este o medie mobilă simplă (SMA)?
O medie mobilă simplă (SMA) calculează media unui interval selectat de prețuri, de obicei prețuri de închidere, după numărul de perioade din intervalul respectiv.
Recomandări cheie
- Mediile mobile simple calculează media unui interval de prețuri în funcție de numărul de perioade din acel interval.
- O medie mobilă simplă este un indicator tehnic care poate ajuta la determinarea dacă prețul unui activ va continua sau dacă va inversa tendința taur sau urs.
- O medie mobilă simplă poate fi îmbunătățită ca o medie mobilă exponențială (EMA) care este mai puternic ponderată pe acțiunea recentă a prețului.
Înțelegerea mediei mobile simple (SMA)
O medie mobilă simplă (SMA) este o medie mobilă aritmetică calculată prin adăugarea prețurilor recente și apoi împărțirea acestei cifre la numărul de perioade de timp din media de calcul. De exemplu, s-ar putea adăuga prețul de închidere al unui titlu pentru un număr de perioade de timp și apoi s-ar putea împărți acest total la același număr de perioade. Mediile pe termen scurt răspund rapid la modificările prețului titlului de bază, în timp ce mediile pe termen lung reacţionează mai lent. Există și alte tipuri de medii mobile, inclusiv media mobilă exponențială (EMA) și media mobilă ponderată (WMA).
Investopedia / Sabrina Jiang
Formula pentru SMA este:
SMA
=
A
1
+
A
2
+
.
.
.
+
A
n
n
Unde:
A
n
=
prețul unui activ în perioada
n
n
=
numărul total de perioade
\begin{aligned} &\text{SMA}=\dfrac{A_1 + A_2 + … + A_n}{n} \\ &\textbf{unde:}\\ &A_n=\text{prețul unui activ la perioada } n\\ &n=\text{numărul total de perioade}\\ \end{aligned} SMA=nA1+A2+...+AnUnde:An=prețul unui activ în perioada nn=numărul total de perioade
De exemplu, așa ați calcula media mobilă simplă a unui titlu cu următoarele prețuri de închidere pe o perioadă de 15 zile.
Săptămâna întâi (5 zile): 20, 22, 24, 25, 23
Săptămâna a doua (5 zile): 26, 28, 26, 29, 27
Săptămâna a treia (5 zile): 28, 30, 27, 29, 28
O medie mobilă pe 10 zile ar avea o medie a prețurilor de închidere pentru primele 10 zile ca prim punct de date. Următorul punct de date ar scădea prețul cel mai devreme, ar adăuga prețul în ziua 11, apoi ar lua media și așa mai departe. De asemenea, o medie mobilă pe 50 de zile ar acumula suficiente date pentru a face o medie de 50 de zile consecutive de date în mod continuu.
O medie mobilă simplă este personalizabilă, deoarece poate fi calculată pentru un număr diferit de perioade de timp. Acest lucru se face prin adăugarea prețului de închidere al titlului de valoare pentru un număr de perioade de timp și apoi împărțind acest total la numărul de perioade de timp, ceea ce oferă prețul mediu al titlului de valoare pe perioada de timp.
O medie mobilă simplă atenuează volatilitatea și facilitează vizualizarea tendinței prețului unui titlu. Dacă media mobilă simplă arată în sus, înseamnă că prețul titlului este în creștere. Dacă este îndreptată în jos, înseamnă că prețul titlului este în scădere. Cu cât intervalul de timp pentru media mobilă este mai lung, cu atât media mobilă simplă este mai fluidă. O medie mobilă pe termen mai scurt este mai volatilă, dar citirea ei este mai aproape de datele sursă.
Una dintre cele mai populare medii mobile simple este SMA de 200 de zile. Cu toate acestea, există pericolul de a urmări mulțimea. La fel de The Wall Street Journal explică, deoarece mii de comercianți își bazează strategiile în jurul SMA de 200 de zile, există șansa ca aceste previziuni să devină auto-împlinite și să limiteze creșterea prețurilor.
consideratii speciale
Semnificație analitică
Mediile mobile sunt un instrument analitic important folosit pentru a identifica tendințele actuale ale prețurilor și potențialul de schimbare a unei tendințe stabilite. Cea mai simplă utilizare a unui SMA în analiza tehnică este utilizarea acestuia pentru a determina rapid dacă un activ se află într-un trend ascendent sau descendent.
O altă utilizare analitică populară, deși puțin mai complexă, este aceea de a compara o pereche de medii mobile simple, fiecare acoperind intervale de timp diferite. Dacă o medie mobilă simplă pe termen mai scurt este peste media pe termen lung, se așteaptă o tendință ascendentă. Pe de altă parte, dacă media pe termen lung este peste media pe termen scurt, atunci un trend descendent ar putea fi rezultatul așteptat.
Modele populare de tranzacționare
Două modele de tranzacționare populare care folosesc medii mobile simple includ crucea morții și crucea de aur. O încrucișare a morții are loc atunci când SMA de 50 de zile trece sub SMA de 200 de zile. Acesta este considerat un semnal de urs, care indică faptul că sunt în așteptare pierderi suplimentare. Crucea de aur apare atunci când un SMA pe termen scurt se rupe deasupra unui SMA pe termen lung. Întărit de volumele mari de tranzacționare, acest lucru poate semnala că există câștiguri suplimentare în magazin.
Media mobilă simplă vs. medie mobilă exponențială
Diferența majoră dintre o medie mobilă exponențială (EMA) și o medie mobilă simplă este sensibilitatea pe care fiecare o arată la modificările datelor utilizate în calculul său. Mai precis, EMA acordă o pondere mai mare prețurilor recente, în timp ce SMA atribuie o pondere egală tuturor valorilor.
Cele două medii sunt similare deoarece sunt interpretate în același mod și sunt ambele utilizate în mod obișnuit de comercianții tehnici pentru a netezi fluctuațiile prețurilor. Deoarece EMA-urile pun o pondere mai mare pe datele recente decât pe datele mai vechi, acestea sunt mai reactive la ultimele modificări ale prețurilor decât sunt SMA-urile, ceea ce face ca rezultatele EMA-urilor să fie mai oportune și explică de ce EMA este media preferată printre mulți comercianți.
2:03
Simplu vs. Medii mobile exponențiale
Limitările mediei mobile simple
Nu este clar dacă ar trebui să se pună sau nu mai mult accent pe cele mai recente zile din perioada de timp sau pe date mai îndepărtate. Mulți comercianți cred că noile date vor reflecta mai bine tendința actuală cu care se mișcă securitatea. În același timp, alți comercianți consideră că privilegiarea anumitor date față de altele va influența tendința. Prin urmare, SMA se poate baza prea mult pe date învechite, deoarece tratează impactul zilei a 10-a sau a celei de-a 200-a la fel ca și al primei sau a doua zile.
În mod similar, SMA se bazează în întregime pe date istorice. Mulți oameni (inclusiv economiști) cred că piețele sunt eficiente, adică prețurile actuale de pe piață reflectă deja toate informațiile disponibile. Dacă piețele sunt într-adevăr eficiente, utilizarea datelor istorice nu ar trebui să ne spună nimic despre direcția viitoare a prețurilor activelor.
Cum sunt utilizate mediile mobile simple în analiza tehnică?
Comercianții folosesc medii mobile simple (SMA) pentru a trasa traiectoria pe termen lung a unei acțiuni sau a altor titluri, ignorând în același timp zgomotul mișcărilor zilnice ale prețurilor. Acest lucru permite comercianților să compare tendințele pe termen mediu și lung pe un orizont de timp mai mare. De exemplu, dacă valoarea SMA de 200 de zile a unei valori mobiliare scade sub SMA de 50 de zile, aceasta este de obicei interpretată ca un model încrucișat de moarte la urs și un semnal de scăderi ulterioare. Modelul opus, crucea de aur, indică potențialul pentru o creștere a pieței.
Cum se calculează o medie mobilă simplă?
Pentru a calcula o medie mobilă simplă, numărul de prețuri dintr-o perioadă de timp este împărțit la numărul total de perioade. De exemplu, luați în considerare acțiunile Tesla închise la 10 USD, 11 USD, 12 USD, 11 USD, 14 USD pe o perioadă de cinci zile. Media mobilă simplă a acțiunilor Tesla ar fi egală cu 10 USD + 11 USD + 12 USD + 11 USD + 14 USD împărțit la 5, echivalând cu 11,6 USD.
Care este diferența dintre o medie mobilă simplă și o medie mobilă exponențială?
În timp ce o medie mobilă simplă acordă o pondere egală fiecăreia dintre valori într-o perioadă de timp, o medie mobilă exponențială acordă o pondere mai mare prețurilor recente. Mediile mobile exponențiale sunt de obicei văzute ca un indicator mai oportun al unei tendințe de preț și, din această cauză, mulți comercianți preferă să o folosească în detrimentul unei medii mobile simple. Mediile mobile exponențiale obișnuite pe termen scurt includ mediile de 12 și 26 de zile. Mediile mobile exponențiale pe 50 și 200 de zile sunt utilizate pentru a indica tendințele pe termen lung.
