▷ Indicele de mișcare direcțională (DMI)

Table of Contents

Ce este indicele de mișcare direcțională (DMI)?

Indicele de mișcare direcțională (DMI) este un indicator dezvoltat de J. Welles Wilder în 1978 care identifică în ce direcție se mișcă prețul unui activ. Indicatorul face acest lucru comparând maximele și minimele anterioare și trasând două linii: o linie de mișcare direcțională pozitivă (+DI) și o linie de mișcare direcțională negativă (-DI). O a treia linie opțională, numită indice direcțional mediu (ADX), poate fi, de asemenea, utilizată pentru a măsura puterea trendului ascendent sau descendent.

Când +DI este peste -DI, există mai multă presiune ascendentă decât presiune descendentă în preț. În schimb, dacă -DI este peste +DI, atunci există o presiune mai scăzută asupra prețului. Acest indicator poate ajuta comercianții să evalueze direcția tendinței. Încrucișările între linii sunt uneori folosite ca semnale comerciale pentru cumpărare sau vânzare.

Recomandări cheie

Indicele de mișcare direcțională (DMI) este un indicator tehnic care măsoară atât puterea, cât și direcția unei mișcări de preț și are scopul de a reduce semnalele false.
DMI utilizează doi indicatori standard, unul negativ (-DM) și unul pozitiv (+DN), împreună cu un al treilea, indicele direcțional mediu (ADX), care este nedirecțional, dar arată impuls.
Cu cât diferența dintre cele două linii primare este mai mare, cu atât tendința prețurilor este mai puternică. Dacă +DI este mult peste -DI, tendința prețului este puternic în creștere. Dacă -DI este mult peste +DI, atunci tendința prețului este puternic descendentă.
ADX măsoară puterea tendinței, fie în sus, fie în jos; o citire peste 25 indică o tendință puternică.

Formulele pentru indicele de mișcare direcțională (DMI) sunt

$\begin{matrix} (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});+DI = (\frac{(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Netezit +DM}{ATR}) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\times 10 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});0 \\ -DI = (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});(\frac{Netezit -DM}{ATR} (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});) \times 1 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});0 0 \\ DX (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});= (\frac{∣ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});+DI - -DI (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});∣}{∣ +DI (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});+ -DI ∣} (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});) \times 1 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});0 0 \\ Unde: \\ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});+DM (Mișcare direcțională) = Curent ridicat (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});- PH \\ PH (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});= Înaltă anterioară \\ -DM (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});= Anterior Scăzut - (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Curent Scăzut \\ Netezit +/-DM = {(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\sum}_{t = (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});1}^{14} (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});DM - (\frac{{(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\sum}_{t = (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});1}^{14} (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});DM}{14} (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});) + CDM \\ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});CDM = DM curent \\ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});ATR = Interval mediu adevărat \end{matrix}$

\begin{aligned} &\text{+DI} = \left ( \frac{ \text{Smoothed +DM} }{ \text{ATR } } \right ) \times 100 \\ &\text{-DI} = \left ( \frac{ \text{Smoothed -DM} }{ \text{ATR } } \right ) \times 100 \\ &\text{DX} = \left ( \frac{ \mid \text{+DI} – \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \\ &\textbf{unde:}\\ &\text{ +DM (Mișcare direcțională)} = \text{Current High} – \text{PH} \\ &\text{PH} = \text{Previous high} \\ &\text{-DM} = \text{Previous Low } – \text{Current Low} \\ &\text{Smoothed +/-DM} = \textstyle{ \sum_{t=1}^{14} \text{DM} – \left ( \frac{ \sum_{ t=1}^{14} \text{DM} }{ 14 } \right ) + \text{CDM} } \\ &\text{CDM} = \text{DM actual} \\ &\text{ATR} = \text{Interval mediu adevărat} \\ \end{aliniat}

+DI = (\frac{Netezit +DM}{ATR}) \times 100 -DI = (\frac{Netezit -DM}{ATR}) \times 100 DX = (\frac{∣ +DI - -DI ∣}{∣ +DI + -DI ∣}) \times 100 Unde: +DM (Mișcare direcțională) = Curent ridicat - PH PH = Înaltă anterioară -DM = Anterior Scăzut - Curent Scăzut Netezit +/-DM = \sum_{t = 1 14} DM - (\frac{\sum _{t = 1 14} DM}{1 4}) + CDM CDM = DM curent ATR = Interval mediu adevărat

Calcularea indicelui de mișcare direcțională

Calculați +DM, -DM și intervalul adevărat (TR) pentru fiecare perioadă. De obicei sunt folosite 14 perioade.
+DM este maximul curent – maximul anterior.
-DM este scăzut anterior – scăzut actual.
Folosiți +DM când valoarea maximă curentă – maximă anterioară este mai mare decât cea mai mică – scăzută curentă anterior. Folosiți -DM când valoarea scăzută – curent scăzută anterior este mai mare decât cea mai mare – maximă anterioară.
TR este cea mai mare dintre valoarea maximă curentă – curent scăzut, curent ridicat – închidere anterioară sau curent scăzut – închidere anterioară.
Netezește mediile pe 14 perioade ale +DM, -DM și TR. Mai jos este formula pentru TR. Introduceți valorile -DM și +DM pentru a calcula și mediile netezite ale acestora.
Primele 14 TR = Suma primelor 14 citiri TR.
Următoarea valoare 14TR = Primul 14TR – (Anterior 14TR/14) + TR actual
Apoi, împărțiți valoarea netezită +DM la valoarea medie netezită a intervalului real (ATR) pentru a obține +DI. Înmulțiți cu 100.
Împărțiți valoarea netezită -DM la valoarea netezită TR pentru a obține -DI. Înmulțiți cu 100.
Indicele de direcție opțional (DX) este +DI minus -DI, împărțit la suma +DI și -DI (toate valorile absolute). Înmulțiți cu 100.

Indicele de mișcare direcțională medie (ADX) este o medie netezită a DX și este un alt indicator care poate fi adăugat la DMI. Pentru a obține ADX, continuați să calculați valorile DX pentru cel puțin 14 perioade. Apoi, netezește rezultatele pentru a obține ADX.

Ce vă spune indicele de mișcare direcțională

DMI este utilizat în principal pentru a ajuta la evaluarea direcției tendinței și pentru a furniza semnale comerciale.

Încrucișările sunt principalele semnale comerciale. O tranzacție lungă este luată atunci când +DI trece peste -DI și un trend ascendent ar putea fi în curs. Între timp, un semnal de vânzare apare atunci când +DI trece în schimb sub -DI. În astfel de cazuri, o tranzacție scurtă poate fi inițiată, deoarece ar putea fi în curs de descreștere.

În timp ce această metodă poate produce unele semnale bune, va produce și unele proaste, deoarece este posibil ca o tendință să nu se dezvolte neapărat după intrare.

Indicatorul poate fi folosit și ca instrument de confirmare a tendinței sau a tranzacțiilor. Dacă +DI este mult peste -DI, tendința are putere în sens ascendent, iar acest lucru ar ajuta la confirmarea tranzacțiilor lungi curente sau a noilor semnale de tranzacționare lungă bazate pe alte metode de intrare. În schimb, dacă -DI este cu mult peste +DI, aceasta confirmă tendința puternic descendentă sau pozițiile scurte.

Indicele Mișcării Direcționale vs. Indicatorul Aroon

Indicatorul DMI este compus din două linii, cu o a treia linie opțională. Indicatorul Aroon are și două linii. Cei doi indicatori arată ambii mișcări pozitive și negative, ajutând la identificarea direcției tendinței.

Totuși, calculele sunt diferite, astfel încât încrucișările pentru fiecare dintre indicatori vor avea loc în momente diferite.

Limitări ale indicelui de mișcare direcțională

DMI face parte dintr-un sistem mai mare numit indice de mișcare direcțională medie (ADX). Direcția de tendință a DMI poate fi încorporată cu citirile de putere ale ADX. Citirile de peste 20 pe ADX înseamnă că prețul are o tendință puternică. Indiferent dacă folosește ADX sau nu, indicatorul este încă predispus să producă o mulțime de semnale false.

În special, citirile și încrucișările +DI și -DI se bazează pe prețurile istorice și nu reflectă neapărat ceea ce se va întâmpla în viitor. Poate apărea o încrucișare, dar prețul poate să nu răspundă, ceea ce duce la pierderea tranzacției.

Liniile pot, de asemenea, să se încrucișeze, rezultând mai multe semnale, dar nicio tendință a prețului. Acest lucru poate fi oarecum evitat luând tranzacții numai în direcția tendinței mai mari, pe baza graficelor de preț pe termen lung, sau încorporând citiri ADX pentru a ajuta la izolarea tendințelor puternice.

Indicele de mișcare direcțională (DMI)