Ce este Basel I?
Basel I este un set de reglementări bancare internaționale stabilite de Comitetul de Supraveghere Bancară de la Basel (BCBS). Acesta prevede cerințe minime de capital pentru instituțiile financiare, cu scopul de a minimiza riscul de credit. Conform Basel I, băncilor care operează la nivel internațional li se cere să mențină cel puțin o sumă minimă de capital (8%) pe baza activelor lor ponderate în funcție de risc. Basel I este primul dintre cele trei seturi de reglementări cunoscute individual ca Basel I, II și III și, în mod colectiv, ca Acordurile de la Basel.
Recomandări cheie
- Basel I, primul dintre cele trei Acorduri de la Basel, a creat un set de reguli pe care băncile trebuie să le respecte pentru a reduce riscul.
- Basel I este considerat acum prea limitat în domeniul de aplicare, dar a stabilit cadrul pentru Acordurile de la Basel ulterioare.
- Odată cu apariția Basel I, activele băncilor au fost clasificate în funcție de nivelul lor de risc, iar băncilor li se cere să mențină capitalul de urgență pe baza acestei clasificări.
- Conform Basel I, băncilor li se cere să păstreze un capital de cel puțin 8% din profilul lor de risc determinat.
1:18
Basel I
Istoria Comitetului de la Basel
BCBS a fost fondat în 1974 ca un forum internațional în care membrii puteau coopera în probleme de supraveghere bancară. BCBS spune că își propune să sporească „stabilitatea financiară prin îmbunătățirea cunoștințelor de supraveghere și a calității supravegherii bancare la nivel mondial”. Acest lucru se realizează prin reglementări cunoscute sub denumirea de acorduri.
Basel I, primul acord al comitetului, a fost emis în 1988 și sa concentrat în principal pe riscul de credit prin crearea unui sistem de clasificare a activelor bancare.
Reglementările BCBS nu au forță juridică. Membrii sunt responsabili pentru implementarea în țările lor de origine. Basel I a cerut inițial un raport minim dintre capital și active ponderate la risc de 8%, care urma să fie implementat până la sfârșitul anului 1992. În septembrie 1993, BCBS a anunțat că băncile din țările G10 cu afaceri bancare internaționale semnificative îndeplinesc cerințele. cerințele minime stabilite în Basel I. Conform BCBS, cadrul coeficientului minim de capital a fost adoptat nu numai în țările sale membre, ci aproape în orice altă țară cu bănci internaționale active.
Beneficiile Basel I
Basel I a fost dezvoltat pentru a reduce riscul pentru consumatori, instituțiile financiare și economia în general. Basel II, lansat câțiva ani mai târziu, a redus cerințele rezervelor de capital pentru bănci. Acest lucru a fost criticat, dar pentru că Basel II nu l-a înlocuit pe Basel I, multe bănci au continuat să opereze în cadrul inițial Basel I, completat ulterior de acte adiționale Basel III.
Poate cea mai mare moștenire a Basel I a fost că a contribuit la ajustarea continuă a reglementărilor bancare și a celor mai bune practici, deschizând calea pentru măsuri de protecție suplimentare.
Critica la Basel I
Basel I a fost criticat pentru că împiedică activitatea băncilor și încetinește creșterea economiei mondiale în ansamblu, punând la dispoziție mai puțin capital pentru creditare. Criticii de cealaltă parte a acestui argument susțin că reformele Basel I nu au mers suficient de departe. Atât Basel I, cât și Basel II au fost reproșați pentru eșecul lor de a evita criza financiară și Marea Recesiune din 2007 până în 2009, evenimente care au devenit un catalizator pentru Basel III.
Basel I a fost dezvoltat pentru a reduce riscul pentru consumatori, instituțiile financiare și economia în general.
Cerințe pentru Basel I
Sistemul de clasificare Basel I grupează activele unei bănci în cinci categorii de risc, etichetate cu procentele 0%, 10%, 20%, 50% și 100%. Activele unei bănci sunt atribuite acestor categorii în funcție de natura debitorului.
Categoria de risc 0% constă din numerar, banca centrală și datoria guvernamentală și orice datorie guvernamentală a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Datoria sectorului public poate fi plasată în categoria 0%, 10%, 20% sau 50%, în funcție de debitor.
Datoria băncilor de dezvoltare, datoria bancară OCDE, datoria firmelor cu valori mobiliare OCDE, datoria bancară non-OCDE (sub un an de scadență), datoria din sectorul public non-OCDE și numerarul încasat intră toate în categoria 20%. Categoria 50% este pentru creditele ipotecare rezidențiale, iar categoria 100% este reprezentată de datoria sectorului privat, datoria bancară non-OCDE (cu scadență peste un an), imobiliare, instalații și echipamente și instrumente de capital emise la alte bănci.
Banca trebuie să mențină un capital (denumit capital de nivel 1 și de nivel 2) egal cu cel puțin 8% din activele sale ponderate la risc. Acest lucru este menit să asigure că băncile dețin o sumă adecvată de capital pentru a-și îndeplini obligațiile. De exemplu, dacă o bancă are active ponderate la risc de 100 de milioane de dolari, trebuie să mențină un capital de cel puțin 8 milioane de dolari. Capitalul de rang 1 este cel mai lichid tip și reprezintă finanțarea de bază a băncii, în timp ce capitalul de rangul 2 include instrumente de capital hibrid mai puțin lichide, rezerve pentru pierderi din împrumuturi și reevaluare, precum și rezerve nedezvăluite.
Ce este Basel I?
Basel I este primul dintre cele trei seturi de reglementări bancare internaționale stabilite de Comitetul de Supraveghere Bancară de la Basel, cu sediul în Basel, Elveția. De atunci, acesta a fost completat de Basel II și Basel III, acesta din urmă fiind încă implementat din 2022.
Care este scopul Basel I?
Scopul Basel I a fost de a stabili un standard internațional pentru cât de capital trebuie să păstreze băncile în rezervă pentru a-și îndeplini obligațiile. Reglementările sale au fost menite să sporească siguranța și stabilitatea sistemului bancar la nivel mondial.
Cum este Basel I diferit de Basel II și Basel III?
Basel I a introdus linii directoare pentru cât de mult capital trebuie să păstreze băncile în rezervă în funcție de nivelul de risc al activelor lor. Basel II a rafinat aceste linii directoare și a adăugat noi cerințe. Basel III a perfecționat în continuare regulile bazate parțial pe lecțiile învățate din criza financiară mondială din 2007 până în 2009.
Concluzia
Basel I a fost cel mai vechi dintre cele trei Acorduri de la Basel și a introdus cerințe de rezervă de capital pentru bănci, pe baza riscului activelor lor. De atunci, acesta a fost completat de Basel II și Basel III.
